数学の確率論の分野において、確率変数の収束(かくりつへんすうのしゅうそく、英: convergence of random variables)に関しては、いくつかの異なる概念がある。確率変数列のある極限への収束は、確率論や、その応用としての統計学や確率過程の研究における重要な概念の一つである。より一般的な数学において同様の概念は確率収束(stochastic convergence)として知られ、その概念は、本質的にランダムあるいは予測不可能な事象の列は、その列から十分離れているアイテムを研究する場合において、しばしば、本質的に不変な挙動へと落ち着くことが予想されることがある、という考えを定式化するものである。異なる収束の概念とは、そのような挙動の特徴づけに関連するものである:すぐに分かる二つの挙動とは、その列が最終的に定数となるか、あるいはその列に含まれる値は変動を続けるがある不変な確率分布によってその変動が表現される、というようなものである。

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
  • 数学の確率論の分野において、確率変数の収束(かくりつへんすうのしゅうそく、英: convergence of random variables)に関しては、いくつかの異なる概念がある。確率変数列のある極限への収束は、確率論や、その応用としての統計学や確率過程の研究における重要な概念の一つである。より一般的な数学において同様の概念は確率収束(stochastic convergence)として知られ、その概念は、本質的にランダムあるいは予測不可能な事象の列は、その列から十分離れているアイテムを研究する場合において、しばしば、本質的に不変な挙動へと落ち着くことが予想されることがある、という考えを定式化するものである。異なる収束の概念とは、そのような挙動の特徴づけに関連するものである:すぐに分かる二つの挙動とは、その列が最終的に定数となるか、あるいはその列に含まれる値は変動を続けるがある不変な確率分布によってその変動が表現される、というようなものである。
  • 확률변수의 수렴에는 여러 가지의 정의가 존재한다.
  • Zbieżność według rozkładu – jeden z rodzajów zbieżności wektorów losowych, nazywany czasem „słabą” zbieżnością.
  • In der Stochastik existieren verschiedene Konzepte eines Grenzwertbegriffs für Zufallsvariablen. Anders als im Fall reeller Zahlenfolgen gibt es keine natürliche Definition für das Grenzverhalten von Zufallsvariablen bei wachsendem Stichprobenumfang, weil das asymptotische Verhalten der Experimente immer von den einzelnen Realisationen abhängt und wir es also formal mit der Konvergenz von Funktionen zu tun haben. Daher haben sich im Laufe der Zeit unterschiedlich starke Konzepte herausgebildet, die wichtigsten dieser Konvergenzarten werden im folgenden kurz vorgestellt.
  • Probabilitate teorian, konbergentzia estokastikoa zorizko aldagaien segida batek limitean duen joera aztertzen duen arloa da. Konbergentziaren azterketa funtsezkoa inferentzia estatistikoan, lagin handietan zenbatesleek dituzten propietateak aztertzean kasu. Konbergentzia modu asko daude, limiteko joerak nola definitzen diren; horrela, banaketazko konbergentzia eta probabilitatezko konbergentzia bereizten dira, besteak beste. Limitearen teorema zentrala, zenbaki handien legea eta bestelako teoremek ezartzen dituzte konbergentzia estokastikoaren emaitzak, zorizko aldagaiek segidak betetzen dituen baldintzen arabera. Konbergentzia estokastikoaren oinarri teorikoak XIX. mendean eta batez ere XX. mendearen lehenengo zatian garatu ziren, matematika-tresna zorrotzak erabiliz eta Andrei Kolmogoroven eskutik besteak beste.
  • In teoria della probabilità e statistica è molto vivo il problema di studiare fenomeni con comportamento incognito ma, nei grandi numeri, riconducibili a fenomeni noti e ben studiati. A ciò vengono in soccorso i vari teoremi di convergenza di variabili casuali, che appunto studiano le condizioni sotto cui certe successioni di variabili casuali di una certa distribuzione tendono ad altre distribuzioni.I più importanti risultati raggiungibili sotto forma di convergenza di variabili casuali sono il teorema del limite centrale, che afferma che, col crescere della numerosità di un campione, la sua distribuzione di probabilità è più o meno come quella di una gaussiana e la legge dei grandi numeri, che giustifica al posto di un valore di probabilità incognito l'uso di una sua stima fatta su di un campione finito.Si distinguono più tipi di convergenza. Ognuna di queste condizioni si esporrà qua per variabili casuali reali univariate, ma si generalizza senza troppe difficoltà per variabili casuali multivariate.
  • In probability theory, there exist several different notions of convergence of random variables. The convergence of sequences of random variables to some limit random variable is an important concept in probability theory, and its applications to statistics and stochastic processes. The same concepts are known in more general mathematics as stochastic convergence and they formalize the idea that a sequence of essentially random or unpredictable events can sometimes be expected to settle down into a behaviour that is essentially unchanging when items far enough into the sequence are studied. The different possible notions of convergence relate to how such a behaviour can be characterised: two readily understood behaviours are that the sequence eventually takes a constant value, and that values in the sequence continue to change but can be described by an unchanging probability distribution.
dbpedia-owl:wikiPageID
  • 1077379 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
  • 20930 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
  • 44 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
  • 104514080 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:année
  • 1992 (xsd:integer)
  • 1993 (xsd:integer)
  • 1998 (xsd:integer)
prop-fr:format
  • relié
prop-fr:fr
  • Mapping theorem
prop-fr:isbn
  • 0 (xsd:integer)
  • 978 (xsd:integer)
prop-fr:lang
  • en
prop-fr:langue
  • anglais
prop-fr:langueOriginale
  • allemand
prop-fr:lccn
  • 92012048 (xsd:integer)
  • 98015176 (xsd:integer)
prop-fr:lienÉditeur
  • Oxford University Press
  • Cambridge University Press
prop-fr:lieu
  • Cambridge
  • New York
  • Oxford
prop-fr:nom
  • Davidson
  • McKinnon
  • Grimmett
  • Stirzaker
  • Vaart
prop-fr:numéroD'édition
  • 1 (xsd:integer)
  • 2 (xsd:integer)
prop-fr:passage
  • 271 (xsd:integer)
  • 443 (xsd:integer)
  • 874 (xsd:integer)
prop-fr:prénom
  • James
  • Russell
  • D. R.
  • G. R.
  • Adrianus Willem van der
prop-fr:titre
  • Asymptotic Statistics
  • Estimation and Inference in Econometrics
  • Probability and Random Processes
prop-fr:trad
  • Continuous mapping theorem
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
prop-fr:éditeur
  • Oxford University Press
  • Cambridge University Press
  • Clarendon Press
dcterms:subject
rdfs:comment
  • 数学の確率論の分野において、確率変数の収束(かくりつへんすうのしゅうそく、英: convergence of random variables)に関しては、いくつかの異なる概念がある。確率変数列のある極限への収束は、確率論や、その応用としての統計学や確率過程の研究における重要な概念の一つである。より一般的な数学において同様の概念は確率収束(stochastic convergence)として知られ、その概念は、本質的にランダムあるいは予測不可能な事象の列は、その列から十分離れているアイテムを研究する場合において、しばしば、本質的に不変な挙動へと落ち着くことが予想されることがある、という考えを定式化するものである。異なる収束の概念とは、そのような挙動の特徴づけに関連するものである:すぐに分かる二つの挙動とは、その列が最終的に定数となるか、あるいはその列に含まれる値は変動を続けるがある不変な確率分布によってその変動が表現される、というようなものである。
  • 확률변수의 수렴에는 여러 가지의 정의가 존재한다.
  • Zbieżność według rozkładu – jeden z rodzajów zbieżności wektorów losowych, nazywany czasem „słabą” zbieżnością.
  • Probabilitate teorian, konbergentzia estokastikoa zorizko aldagaien segida batek limitean duen joera aztertzen duen arloa da. Konbergentziaren azterketa funtsezkoa inferentzia estatistikoan, lagin handietan zenbatesleek dituzten propietateak aztertzean kasu. Konbergentzia modu asko daude, limiteko joerak nola definitzen diren; horrela, banaketazko konbergentzia eta probabilitatezko konbergentzia bereizten dira, besteak beste.
  • In der Stochastik existieren verschiedene Konzepte eines Grenzwertbegriffs für Zufallsvariablen. Anders als im Fall reeller Zahlenfolgen gibt es keine natürliche Definition für das Grenzverhalten von Zufallsvariablen bei wachsendem Stichprobenumfang, weil das asymptotische Verhalten der Experimente immer von den einzelnen Realisationen abhängt und wir es also formal mit der Konvergenz von Funktionen zu tun haben.
  • In probability theory, there exist several different notions of convergence of random variables. The convergence of sequences of random variables to some limit random variable is an important concept in probability theory, and its applications to statistics and stochastic processes.
  • In teoria della probabilità e statistica è molto vivo il problema di studiare fenomeni con comportamento incognito ma, nei grandi numeri, riconducibili a fenomeni noti e ben studiati.
rdfs:label
  • Convergence de variables aléatoires
  • Convergence of random variables
  • Convergenza di variabili casuali
  • Convergência de variáveis aleatórias
  • Konbergentzia estokastiko
  • Konvergenz (Stochastik)
  • Zbieżność według rozkładu
  • 確率変数の収束
  • 확률변수의 수렴
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageDisambiguates of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of