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- On appelle loi normale multidimensionnelle, ou Normale multivariée ou loi multinormale ou loi de Gauss à plusieurs variables, une loi de probabilité qui est la généralisation multidimensionnelle de la loi normale. Alors que la loi normale classique est paramétrée par un scalaire μ correspondant à sa moyenne et un second scalaire σ2 correspondant à sa variance, la loi multinormale est paramétrée par un vecteur représentant son centre et une matrice semi-définie positive qui est sa matrice de variance-covariance. On la définit par sa fonction caractéristique, pour un vecteur , Dans le cas non dégénéré où Σ est définie positive, donc inversible, la loi normale multidimensionnelle admet la densité de probabilité suivante : Cette loi est habituellement notée par analogie avec la loi normale unidimensionnelle. (fr)
- On appelle loi normale multidimensionnelle, ou Normale multivariée ou loi multinormale ou loi de Gauss à plusieurs variables, une loi de probabilité qui est la généralisation multidimensionnelle de la loi normale. Alors que la loi normale classique est paramétrée par un scalaire μ correspondant à sa moyenne et un second scalaire σ2 correspondant à sa variance, la loi multinormale est paramétrée par un vecteur représentant son centre et une matrice semi-définie positive qui est sa matrice de variance-covariance. On la définit par sa fonction caractéristique, pour un vecteur , Dans le cas non dégénéré où Σ est définie positive, donc inversible, la loi normale multidimensionnelle admet la densité de probabilité suivante : Cette loi est habituellement notée par analogie avec la loi normale unidimensionnelle. (fr)
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- Distribution normale multidimensionnelle (fr)
- Distribution normale multidimensionnelle (fr)
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- On appelle loi normale multidimensionnelle, ou Normale multivariée ou loi multinormale ou loi de Gauss à plusieurs variables, une loi de probabilité qui est la généralisation multidimensionnelle de la loi normale. Alors que la loi normale classique est paramétrée par un scalaire μ correspondant à sa moyenne et un second scalaire σ2 correspondant à sa variance, la loi multinormale est paramétrée par un vecteur représentant son centre et une matrice semi-définie positive qui est sa matrice de variance-covariance. On la définit par sa fonction caractéristique, pour un vecteur , (fr)
- On appelle loi normale multidimensionnelle, ou Normale multivariée ou loi multinormale ou loi de Gauss à plusieurs variables, une loi de probabilité qui est la généralisation multidimensionnelle de la loi normale. Alors que la loi normale classique est paramétrée par un scalaire μ correspondant à sa moyenne et un second scalaire σ2 correspondant à sa variance, la loi multinormale est paramétrée par un vecteur représentant son centre et une matrice semi-définie positive qui est sa matrice de variance-covariance. On la définit par sa fonction caractéristique, pour un vecteur , (fr)
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- توزيع طبيعي متعدد المتغيرات (ar)
- Багатовимірний нормальний розподіл (uk)
- Distribució normal multivariable (ca)
- Distribuzione normale multivariata (it)
- Loi normale multidimensionnelle (fr)
- Multivariate normale verdeling (nl)
- Phân phối chuẩn nhiều chiều (vi)
- 多変量正規分布 (ja)
- توزيع طبيعي متعدد المتغيرات (ar)
- Багатовимірний нормальний розподіл (uk)
- Distribució normal multivariable (ca)
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- Loi normale multidimensionnelle (fr)
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