En mathématiques, en économie, et en physique théorique, une marche au hasard est un modèle mathématique d'un système possédant une dynamique discrète composée d'une succession de pas aléatoires, ou effectués « au hasard ». On emploie également fréquemment les expressions marche aléatoire, promenade aléatoire ou random walk en anglais.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
  • En mathématiques, en économie, et en physique théorique, une marche au hasard est un modèle mathématique d'un système possédant une dynamique discrète composée d'une succession de pas aléatoires, ou effectués « au hasard ». On emploie également fréquemment les expressions marche aléatoire, promenade aléatoire ou random walk en anglais. Ces pas aléatoires sont de plus totalement décorrélés les uns des autres ; cette dernière propriété, fondamentale, est appelée caractère markovien du processus, du nom du mathématicien Markov. Elle signifie intuitivement qu'à chaque instant, le futur du système dépend de son état présent, mais pas de son passé, même le plus proche. Autrement dit, le système « perd la mémoire » à mesure qu'il évolue dans le temps. Pour cette raison, une marche aléatoire est parfois aussi appelée « marche de l'ivrogne ».Cette modélisation mathématique permet de rendre compte de certains phénomènes naturels, dont l'exemple le plus fameux est le mouvement brownien, correspondant par exemple aux mouvements en apparence aléatoires des particules présentes dans le fluide intérieur d'un grain de pollen. En mathématiques ou en informatique, on étudie souvent des marches au hasard sur des réseaux réguliers ou sur des graphes plus complexes. C'est par exemple la méthode utilisée par le moteur de recherche Google pour parcourir, identifier et classer les pages du réseau internet.Techniquement, les marches aléatoires sont du domaine de la théorie des probabilités. Une marche aléatoire est en effet un processus stochastique du type chaîne de Markov. Elle se décompose en unités élémentaires appelées pas, dont la longueur peut être elle-même constante, aléatoire ou fixée par le réseau ou le graphe sur lequel on circule. À chaque pas, on a donc un éventail de possibilités pour choisir au hasard la direction et la grandeur du pas. Cet éventail de possibilités peut être discret (choix parmi un nombre fini de valeurs), ou continu.
  • Błądzenie losowe to pojęcie z zakresu matematyki i fizyki określające sformalizowane przedstawienie procesu, polegającego na podejmowaniu kolejnych kroków, każdy w losowo wybranym kierunku. Błądzenie losowe jest przykładem prostego procesu stochastycznego.
  • Случайное блуждание — математическая модель процесса случайных изменений — шагов в дискретные моменты времени. При этом предполагается, что изменение на каждом шаге не зависит от предыдущих и от времени. В силу простоты анализа эта модель часто используется в разных сферах в математике, экономике, физике, но, как правило, такая модель является существенным упрощением реального процесса.
  • A random walk is a mathematical formalization of a path that consists of a succession of random steps. For example, the path traced by a molecule as it travels in a liquid or a gas, the search path of a foraging animal, the price of a fluctuating stock and the financial status of a gambler can all be modeled as random walks, although they may not be truly random in reality. The term random walk was first introduced by Karl Pearson in 1905. Random walks have been used in many fields: ecology, economics, psychology, computer science, physics, chemistry, and biology. Random walks explain the observed behaviors of processes in these fields, and thus serve as a fundamental model for the recorded stochastic activity.Various different types of random walks are of interest. Often, random walks are assumed to be Markov chains or Markov processes, but other, more complicated walks are also of interest. Some random walks are on graphs, others on the line, in the plane, or in higher dimensions, while some random walks are on groups. Random walks also vary with regard to the time parameter. Often, the walk is in discrete time, and indexed by the natural numbers, as in . However, some walks take their steps at random times, and in that case the position is defined for the continuum of times . Specific cases or limits of random walks include the Lévy flight. Random walks are related to the diffusion models and are a fundamental topic in discussions of Markov processes. Several properties of random walks, including dispersal distributions, first-passage times and encounter rates, have been extensively studied.
  • Ein Random Walk, auch Zufallsbewegung oder Irrfahrt genannt, ist ein mathematisches Modell für eine Bewegung, bei der die einzelnen Schritte zufällig erfolgen. Es handelt sich um einen stochastischen Prozess in diskreter Zeit mit unabhängigen und identisch verteilten Zuwächsen. Random-Walk-Modelle eignen sich für nichtdeterministische Zeitreihen, wie sie beispielsweise in der Finanzmathematik zur Modellierung von Aktienkursen verwendet werden (siehe Random-Walk-Theorie). Mit ihrer Hilfe können auch die Wahrscheinlichkeitsverteilungen von Messwerten physikalischer Größen verstanden werden. Der Begriff geht zurück auf Karl Pearsons Aufsatz The Problem of the Random Walk aus dem Jahr 1905.
  • Случайното блуждаене е математическа формулировка на траектория, която се състои от взимане на последователни случайни стъпки. Резултати от анализ на случайно блуждаене са били приложени в компютърната наука, физиката, екологията, икономиката и голямо число други области като основен модел на случайни процеси във времето.
  • ランダムウォーク(英語: random walk)は、次に現れる位置が確率的に無作為(ランダム)に決定される運動である。乱歩(らんぽ)、酔歩(すいほ)とも。グラフなどで視覚的に測定することで観測可能な現象で、このとき運動の様子は一見して不規則なものになる。ブラウン運動と共に、統計力学、量子力学、数理ファイナンス等の具体的モデル化に盛んに応用される。
  • Náhodná procházka je v matematice a fyzice užívaná formalizace intuitivní myšlenky provádění náhodných kroků.Každý další krok, obvykle stejné délky, je učiněn náhodným směrem. Někdy je také nazývána chůzí opilce.
  • El camino aleatorio o paseo aleatorio, abreviado en inglés como RW (Random Walks), es una formalización matemática de la trayectoria que resulta de hacer sucesivos pasos aleatorios. Por ejemplo, la ruta trazada por una molécula mientras viaja por un líquido o un gas, el camino que sigue un animal en su búsqueda de comida, el precio de una acción fluctuante y la situación financiera de un jugador pueden tratarse como un camino aleatorio. El término camino aleatorio fue introducido por Karl Pearson en 1905. Los resultados del análisis de paseo aleatorio han sido aplicados a muchos campos como la computación, la física, la química, la ecología, la biología, la psicología o la economía. En particular en este último campo la teoría del paseo aleatorio de Burton G. Malkiel en su obra A Random Walk Down Wall Street (cuya traducción en español es Un Paseo Aleatorio Por Wall Street) se fundamenta en la hipótesis de los mercados eficientes, desarrollado en tres formas o hipótesis. En física, el modelo ha servido, por ejemplo, para modelar el camino seguido por una molécula que viaja a través de un líquido o un gas (movimiento browniano). En ecología, se emplea para modelar los movimientos de un animal de pastoreo, etc.Varios tipos diferentes de caminos aleatorios son de interés. A menudo, los caminos aleatorios se suponen que son cadenas de Márkov o procesos de Márkov, perootros caminos más complicados también son de interés. Algunos caminos aleatorios están en gráficos, otros en la recta, en el plano, o en dimensiones mayores, mientras algunos caminos aleatorios están en grupos.En su forma más general, los paseos aleatorios son cualquier proceso aleatorio donde la posición de una partícula en cierto instante depende sólo de su posición en algún instante previo y alguna variable aleatoria que determina su subsecuente dirección y la longitud de paso. Los caminos aleatorios también varían con respecto al tiempo. Casos específicos o límites de los paseos aleatorios incluyen la caminata de un borracho, el vuelo de Lévy y el movimiento browniano. Los paseos aleatorios están relacionados con los modelos de difusión y son un tema fundamental en la discusión de los procesos de Márkov. Varias propiedades de los paseos aleatorios incluyen distribuciones dispersas, tiempos del primer cruce y rutas de encuentro.
  • In matematica, la passeggiata aleatoria è la formalizzazione dell'idea di prendere passi successivi in direzioni casuali. Matematicamente parlando, è il processo stocastico più semplice, il processo markoviano.
  • Um passeio aleatório ou caminhada aleatória, algumas vezes chamado de "caminhada do bêbado" (ver livro: O Andar do Bêbado), é uma formalização em matemática, econometria, finanças, ciência da computação e em física da idéia intuitiva da tomada de vários passos consecutivos, cada qual em um direção aleatória. Por exemplo, o caminho percorrido por uma molécula ou por um líquido ou gás é um passeio aleatório, o movimento dos preços dos títulos no mercado de valores.[carece de fontes?]
  • 무작위 행보(無作爲行步, random walk, 랜덤 워크)는 수학, 컴퓨터 과학, 물리학 분야에서 임의 방향으로 향하는 연속적인 걸음을 나타내는 수학적 개념이다. 무작위 행보(random walk)라는 개념은 1905년 Karl Pearson이 처음 소개하였으며 생태학, 수학, 컴퓨터 과학, 물리학, 화학 등의 분야에서 광범위하게 사용되고 있다.랜덤 워크는 시간에 따른 편차의 평균이 0이지만 분산은 시간에 비례하여 증가하게 된다. 따라서, 앞 뒤로 움직일 확률이 동일하다고 해도 시간이 흐름에 따라 평균에서 점차 벗어나는 경향을 보인다.대표적인 예로는 브라운 운동이 있으며, "술고래의 걸음"이라고도 한다.
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
  • 596032 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
  • 23707 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
  • 61 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
  • 108891873 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdfs:comment
  • En mathématiques, en économie, et en physique théorique, une marche au hasard est un modèle mathématique d'un système possédant une dynamique discrète composée d'une succession de pas aléatoires, ou effectués « au hasard ». On emploie également fréquemment les expressions marche aléatoire, promenade aléatoire ou random walk en anglais.
  • Błądzenie losowe to pojęcie z zakresu matematyki i fizyki określające sformalizowane przedstawienie procesu, polegającego na podejmowaniu kolejnych kroków, każdy w losowo wybranym kierunku. Błądzenie losowe jest przykładem prostego procesu stochastycznego.
  • Случайное блуждание — математическая модель процесса случайных изменений — шагов в дискретные моменты времени. При этом предполагается, что изменение на каждом шаге не зависит от предыдущих и от времени. В силу простоты анализа эта модель часто используется в разных сферах в математике, экономике, физике, но, как правило, такая модель является существенным упрощением реального процесса.
  • Случайното блуждаене е математическа формулировка на траектория, която се състои от взимане на последователни случайни стъпки. Резултати от анализ на случайно блуждаене са били приложени в компютърната наука, физиката, екологията, икономиката и голямо число други области като основен модел на случайни процеси във времето.
  • ランダムウォーク(英語: random walk)は、次に現れる位置が確率的に無作為(ランダム)に決定される運動である。乱歩(らんぽ)、酔歩(すいほ)とも。グラフなどで視覚的に測定することで観測可能な現象で、このとき運動の様子は一見して不規則なものになる。ブラウン運動と共に、統計力学、量子力学、数理ファイナンス等の具体的モデル化に盛んに応用される。
  • Náhodná procházka je v matematice a fyzice užívaná formalizace intuitivní myšlenky provádění náhodných kroků.Každý další krok, obvykle stejné délky, je učiněn náhodným směrem. Někdy je také nazývána chůzí opilce.
  • In matematica, la passeggiata aleatoria è la formalizzazione dell'idea di prendere passi successivi in direzioni casuali. Matematicamente parlando, è il processo stocastico più semplice, il processo markoviano.
  • Um passeio aleatório ou caminhada aleatória, algumas vezes chamado de "caminhada do bêbado" (ver livro: O Andar do Bêbado), é uma formalização em matemática, econometria, finanças, ciência da computação e em física da idéia intuitiva da tomada de vários passos consecutivos, cada qual em um direção aleatória. Por exemplo, o caminho percorrido por uma molécula ou por um líquido ou gás é um passeio aleatório, o movimento dos preços dos títulos no mercado de valores.[carece de fontes?]
  • 무작위 행보(無作爲行步, random walk, 랜덤 워크)는 수학, 컴퓨터 과학, 물리학 분야에서 임의 방향으로 향하는 연속적인 걸음을 나타내는 수학적 개념이다. 무작위 행보(random walk)라는 개념은 1905년 Karl Pearson이 처음 소개하였으며 생태학, 수학, 컴퓨터 과학, 물리학, 화학 등의 분야에서 광범위하게 사용되고 있다.랜덤 워크는 시간에 따른 편차의 평균이 0이지만 분산은 시간에 비례하여 증가하게 된다. 따라서, 앞 뒤로 움직일 확률이 동일하다고 해도 시간이 흐름에 따라 평균에서 점차 벗어나는 경향을 보인다.대표적인 예로는 브라운 운동이 있으며, "술고래의 걸음"이라고도 한다.
  • A random walk is a mathematical formalization of a path that consists of a succession of random steps. For example, the path traced by a molecule as it travels in a liquid or a gas, the search path of a foraging animal, the price of a fluctuating stock and the financial status of a gambler can all be modeled as random walks, although they may not be truly random in reality. The term random walk was first introduced by Karl Pearson in 1905.
  • Ein Random Walk, auch Zufallsbewegung oder Irrfahrt genannt, ist ein mathematisches Modell für eine Bewegung, bei der die einzelnen Schritte zufällig erfolgen. Es handelt sich um einen stochastischen Prozess in diskreter Zeit mit unabhängigen und identisch verteilten Zuwächsen. Random-Walk-Modelle eignen sich für nichtdeterministische Zeitreihen, wie sie beispielsweise in der Finanzmathematik zur Modellierung von Aktienkursen verwendet werden (siehe Random-Walk-Theorie).
  • El camino aleatorio o paseo aleatorio, abreviado en inglés como RW (Random Walks), es una formalización matemática de la trayectoria que resulta de hacer sucesivos pasos aleatorios. Por ejemplo, la ruta trazada por una molécula mientras viaja por un líquido o un gas, el camino que sigue un animal en su búsqueda de comida, el precio de una acción fluctuante y la situación financiera de un jugador pueden tratarse como un camino aleatorio.
rdfs:label
  • Marche aléatoire
  • ランダムウォーク
  • Błądzenie losowe
  • Camino aleatorio
  • Náhodná procházka
  • Passeggiata aleatoria
  • Passeio aleatório
  • Random Walk
  • Random walk
  • Toevalsbeweging
  • Случайно блуждаене
  • Случайное блуждание
  • 무작위 행보
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of