| dbo:abstract
|
- Le modèle d'évaluation des actifs financiers (MEDAF), traduction approximative de l'anglais capital asset pricing model (CAPM), fournit une estimation du taux de rentabilité attendu par le marché pour un actif financier en fonction de son risque systématique. Le modèle a été introduit par (1961, 1962), William F. Sharpe (1964), John Lintner (1965) et (1966) indépendamment, en poursuivant les travaux initiaux de Harry Markowitz sur la diversification et la théorie moderne du portefeuille. Sharpe, Markowitz et Merton Miller ont reçu conjointement le prix Nobel d'économie pour leur contribution à la science financière. L'hypothèse d'efficience du marché financier, due à Eugène Fama, a notamment servi aux travaux ayant abouti au MEDAF. (fr)
- Le modèle d'évaluation des actifs financiers (MEDAF), traduction approximative de l'anglais capital asset pricing model (CAPM), fournit une estimation du taux de rentabilité attendu par le marché pour un actif financier en fonction de son risque systématique. Le modèle a été introduit par (1961, 1962), William F. Sharpe (1964), John Lintner (1965) et (1966) indépendamment, en poursuivant les travaux initiaux de Harry Markowitz sur la diversification et la théorie moderne du portefeuille. Sharpe, Markowitz et Merton Miller ont reçu conjointement le prix Nobel d'économie pour leur contribution à la science financière. L'hypothèse d'efficience du marché financier, due à Eugène Fama, a notamment servi aux travaux ayant abouti au MEDAF. (fr)
|
