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- Le modèle de Black et Litterman est un modèle d’optimisation de portefeuille sous contraintes mis au point par Fischer Black et . Il a été développé pour pallier le manque de fiabilité et de souplesse des modèles quantitatifs d’allocation d’actifs. Le fonctionnement du modèle de Black et Litterman est décrit dans leur article « Global Portfolio Optimization » paru en 1992. Le modèle de Black-Litterman combine l’équilibre de marché avec les anticipations des investisseurs pour produire une allocation pertinente et qui reflète les prévisions des investisseurs. Il s’appuie sur deux modèles de référence de la théorie moderne du portefeuille que sont l’optimisation moyenne-variance de Harry Markowitz et le modèle d'évaluation des actifs financiers de Sharpe et Lintner aussi appelé MEDAF. De plus, le modèle de Black-Litterman offre un degré de flexibilité supplémentaire en permettant à l'investisseur de qualifier le niveau de confiance qu’il a dans ses anticipations. (fr)
- Le modèle de Black et Litterman est un modèle d’optimisation de portefeuille sous contraintes mis au point par Fischer Black et . Il a été développé pour pallier le manque de fiabilité et de souplesse des modèles quantitatifs d’allocation d’actifs. Le fonctionnement du modèle de Black et Litterman est décrit dans leur article « Global Portfolio Optimization » paru en 1992. Le modèle de Black-Litterman combine l’équilibre de marché avec les anticipations des investisseurs pour produire une allocation pertinente et qui reflète les prévisions des investisseurs. Il s’appuie sur deux modèles de référence de la théorie moderne du portefeuille que sont l’optimisation moyenne-variance de Harry Markowitz et le modèle d'évaluation des actifs financiers de Sharpe et Lintner aussi appelé MEDAF. De plus, le modèle de Black-Litterman offre un degré de flexibilité supplémentaire en permettant à l'investisseur de qualifier le niveau de confiance qu’il a dans ses anticipations. (fr)
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- William Forsyth Sharpe (fr)
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- Harry Markowitz (fr)
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- Journal of Finance (fr)
- Financial Analysts Journal (fr)
- Financial Analysts Journal Vol. 45, No. 4 (fr)
- Journal of Finance vol. 19 No. 3 (fr)
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- Financial Analysts Journal (fr)
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- mars (fr)
- septembre (fr)
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- Sharpe (fr)
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- Journal of Finance (fr)
- Financial Analysts Journal (fr)
- Financial Analysts Journal Vol. 45, No. 4 (fr)
- Journal of Finance vol. 19 No. 3 (fr)
- Journal of Finance (fr)
- Financial Analysts Journal (fr)
- Financial Analysts Journal Vol. 45, No. 4 (fr)
- Journal of Finance vol. 19 No. 3 (fr)
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| prop-fr:titre
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- (fr)
- Global Portfolio Optimization (fr)
- Portfolio Selection (fr)
- Capital Asset Prices - A Theory of Market Equilibrium Under Conditions of Risk (fr)
- Universal Hedging: Optimizing Currency Risk and Reward in International Equity Portfolios (fr)
- (fr)
- Global Portfolio Optimization (fr)
- Portfolio Selection (fr)
- Capital Asset Prices - A Theory of Market Equilibrium Under Conditions of Risk (fr)
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- Le modèle de Black et Litterman est un modèle d’optimisation de portefeuille sous contraintes mis au point par Fischer Black et . Il a été développé pour pallier le manque de fiabilité et de souplesse des modèles quantitatifs d’allocation d’actifs. Le fonctionnement du modèle de Black et Litterman est décrit dans leur article « Global Portfolio Optimization » paru en 1992. (fr)
- Le modèle de Black et Litterman est un modèle d’optimisation de portefeuille sous contraintes mis au point par Fischer Black et . Il a été développé pour pallier le manque de fiabilité et de souplesse des modèles quantitatifs d’allocation d’actifs. Le fonctionnement du modèle de Black et Litterman est décrit dans leur article « Global Portfolio Optimization » paru en 1992. (fr)
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- Black-Litterman-Verfahren (de)
- Modèle de Black-Litterman (fr)
- Модель Блэка — Литтермана (ru)
- ブラック–リッターマン・モデル (ja)
- Black-Litterman-Verfahren (de)
- Modèle de Black-Litterman (fr)
- Модель Блэка — Литтермана (ru)
- ブラック–リッターマン・モデル (ja)
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