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- Marc Yor, né le 24 juillet 1949 à Brétigny-sur-Orge et mort le 9 janvier 2014 à Athis-Mons, est un mathématicien français spécialisé dans les probabilités, notamment le mouvement brownien et leurs applications aux mathématiques financières. (fr)
- Marc Yor, né le 24 juillet 1949 à Brétigny-sur-Orge et mort le 9 janvier 2014 à Athis-Mons, est un mathématicien français spécialisé dans les probabilités, notamment le mouvement brownien et leurs applications aux mathématiques financières. (fr)
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- Azéma (fr)
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- Madan (fr)
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- Bertoin (fr)
- Daniel Revuz (fr)
- Marc Yor (fr)
- Yor (fr)
- Biane (fr)
- Jacod (fr)
- Bernard Roynette (fr)
- Christophe Profeta (fr)
- Francis Hirsch (fr)
- Loïc Chaumont (fr)
- Monique Jeanblanc (fr)
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- Lecture Notes in Mathematics (fr)
- Universitext (fr)
- Lectures in Mathematics (fr)
- Grundlehren der mathematischen Wissenschaften : A Series of Comprehensive Studies in Mathematics (fr)
- Bocconi & Springer Series (fr)
- Springer Finance (fr)
- Cambridge Series in Statistical and Probabilistic Mathematics (fr)
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- Adv. in App. Prob. (fr)
- Annales Institut H. Poincaré (fr)
- Annals of Proba. (fr)
- Bernoulli 8 (fr)
- Bulletin des Sciences Maths., (fr)
- Elec. Comm. Prob. (fr)
- Sém. Probas. XIII - Lect. Notes in Maths. (fr)
- Temps locaux. Astérisque (fr)
- Zeitschrift für Wahr. (fr)
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- Some Aspects of Brownian Motion : Part I: Some Special Functionals (fr)
- Continuous Martingales and Brownian Motion (fr)
- Some Aspects of Brownian Motion : Part II: Some Recent Martingale Problems (fr)
- Peacocks and associated martingales, with explicit constructions (fr)
- Exponential Functionals of Brownian Motion and Related Processes (fr)
- Aspects of Brownian Motion (fr)
- Asymptotic laws of planar Brownian motion (fr)
- Mathematical Methods for Financial Markets (fr)
- On some exponential functionals of Brownian motion (fr)
- Option Prices as Probabilities (fr)
- Penalising Brownian Paths (fr)
- Une explication du théorème de Ciesielski-Taylor (fr)
- Une solution simple au problème de Skorokhod (fr)
- Sur la continuité des temps locaux associés à certaines semi martingales (fr)
- Making Markov Martingales Meet Marginals : with explicit constructions (fr)
- Exercises in Probability: A Guided Tour from Measure Theory to Random Processes, via Conditioning (fr)
- Random Times and Enlargements of Filtrations in a Brownian Setting (fr)
- Loi de l'indice du lacet brownien et distribution de Hartman-Watson (fr)
- Étude des solutions extrémales et représentation intégrale des solutions pour certains problèmes de martingales (fr)
- On subordinators and self-similar Markov processes and some factorizations of the exponential variable (fr)
- Valeurs principales associées aux temps locaux browniens (fr)
- Some Aspects of Brownian Motion : Part I: Some Special Functionals (fr)
- Continuous Martingales and Brownian Motion (fr)
- Some Aspects of Brownian Motion : Part II: Some Recent Martingale Problems (fr)
- Peacocks and associated martingales, with explicit constructions (fr)
- Exponential Functionals of Brownian Motion and Related Processes (fr)
- Aspects of Brownian Motion (fr)
- Asymptotic laws of planar Brownian motion (fr)
- Mathematical Methods for Financial Markets (fr)
- On some exponential functionals of Brownian motion (fr)
- Option Prices as Probabilities (fr)
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- Une explication du théorème de Ciesielski-Taylor (fr)
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- Sur la continuité des temps locaux associés à certaines semi martingales (fr)
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- Loi de l'indice du lacet brownien et distribution de Hartman-Watson (fr)
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- Marc Yor, né le 24 juillet 1949 à Brétigny-sur-Orge et mort le 9 janvier 2014 à Athis-Mons, est un mathématicien français spécialisé dans les probabilités, notamment le mouvement brownien et leurs applications aux mathématiques financières. (fr)
- Marc Yor, né le 24 juillet 1949 à Brétigny-sur-Orge et mort le 9 janvier 2014 à Athis-Mons, est un mathématicien français spécialisé dans les probabilités, notamment le mouvement brownien et leurs applications aux mathématiques financières. (fr)
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