| Property |
Value |
| dbo:abstract
|
- Le modèle Cox-Ingersoll-Ross (CIR) est utilisé en mathématiques financièrespour modéliser l'évolution des taux d'intérêt court terme. Il s'agit de la solution de l'équation différentielle stochastique (EDS) où est positif, et est un mouvement brownien.Notons que la solution de cette EDS restestrictement positive sous la condition . Le paramètre donne la moyenne à long terme, et donne la vitesseà laquelle le processus va converger vers cet équilibre. Bien sûr, la partie brownienne vient perpétuellement perturber cette convergenceà l'équilibre, mais ce processus va essentiellement se concentrer autourde la valeur de au bout d'un certain temps. (fr)
- Le modèle Cox-Ingersoll-Ross (CIR) est utilisé en mathématiques financièrespour modéliser l'évolution des taux d'intérêt court terme. Il s'agit de la solution de l'équation différentielle stochastique (EDS) où est positif, et est un mouvement brownien.Notons que la solution de cette EDS restestrictement positive sous la condition . Le paramètre donne la moyenne à long terme, et donne la vitesseà laquelle le processus va converger vers cet équilibre. Bien sûr, la partie brownienne vient perpétuellement perturber cette convergenceà l'équilibre, mais ce processus va essentiellement se concentrer autourde la valeur de au bout d'un certain temps. (fr)
|
| dbo:wikiPageID
| |
| dbo:wikiPageInterLanguageLink
| |
| dbo:wikiPageLength
|
- 1269 (xsd:nonNegativeInteger)
|
| dbo:wikiPageRevisionID
| |
| dbo:wikiPageWikiLink
| |
| prop-fr:wikiPageUsesTemplate
| |
| dct:subject
| |
| rdfs:comment
|
- Le modèle Cox-Ingersoll-Ross (CIR) est utilisé en mathématiques financièrespour modéliser l'évolution des taux d'intérêt court terme. Il s'agit de la solution de l'équation différentielle stochastique (EDS) (fr)
- Le modèle Cox-Ingersoll-Ross (CIR) est utilisé en mathématiques financièrespour modéliser l'évolution des taux d'intérêt court terme. Il s'agit de la solution de l'équation différentielle stochastique (EDS) (fr)
|
| rdfs:label
|
- コックス・インガーソル・ロス・モデル (ja)
- Modèle Cox-Ingersoll-Ross (fr)
- Wurzel-Diffusionsprozess (de)
- コックス・インガーソル・ロス・モデル (ja)
- Modèle Cox-Ingersoll-Ross (fr)
- Wurzel-Diffusionsprozess (de)
|
| owl:sameAs
| |
| prov:wasDerivedFrom
| |
| foaf:isPrimaryTopicOf
| |
| is dbo:wikiPageDisambiguates
of | |
| is dbo:wikiPageRedirects
of | |
| is dbo:wikiPageWikiLink
of | |
| is oa:hasTarget
of | |
| is foaf:primaryTopic
of | |
