| Property |
Value |
| dbo:abstract
|
- En statistique, le test du χ² de Pearson ou test du χ² d'indépendance est un test statistique qui s'applique sur des données catégorielles pour évaluer la probabilité de retrouver la différence de répartition observée entre les catégories si celles-ci étaient indépendantes dans le processus de répartition sous-jacent. Il convient aux données non-appariées prises sur de grands échantillons (n>30). Il est le test du χ² le plus communément utilisé (comparativement aux autres tests du χ² tels que le test du χ² de Yates, le test du rapport de vraisemblance ou le . Le terme "test du χ²" désigne une procédure statistique dont les résultats sont étudiées sous la loi du χ². Les propriétés de ce test ont d'abord été étudiées par Karl Pearson en 1900.
* Portail des probabilités et de la statistique (fr)
- En statistique, le test du χ² de Pearson ou test du χ² d'indépendance est un test statistique qui s'applique sur des données catégorielles pour évaluer la probabilité de retrouver la différence de répartition observée entre les catégories si celles-ci étaient indépendantes dans le processus de répartition sous-jacent. Il convient aux données non-appariées prises sur de grands échantillons (n>30). Il est le test du χ² le plus communément utilisé (comparativement aux autres tests du χ² tels que le test du χ² de Yates, le test du rapport de vraisemblance ou le . Le terme "test du χ²" désigne une procédure statistique dont les résultats sont étudiées sous la loi du χ². Les propriétés de ce test ont d'abord été étudiées par Karl Pearson en 1900.
* Portail des probabilités et de la statistique (fr)
|
| dbo:namedAfter
| |
| dbo:wikiPageID
| |
| dbo:wikiPageLength
|
- 1039 (xsd:nonNegativeInteger)
|
| dbo:wikiPageRevisionID
| |
| dbo:wikiPageWikiLink
| |
| prop-fr:wikiPageUsesTemplate
| |
| dct:subject
| |
| rdfs:comment
|
- En statistique, le test du χ² de Pearson ou test du χ² d'indépendance est un test statistique qui s'applique sur des données catégorielles pour évaluer la probabilité de retrouver la différence de répartition observée entre les catégories si celles-ci étaient indépendantes dans le processus de répartition sous-jacent. Il convient aux données non-appariées prises sur de grands échantillons (n>30). Les propriétés de ce test ont d'abord été étudiées par Karl Pearson en 1900.
* Portail des probabilités et de la statistique (fr)
- En statistique, le test du χ² de Pearson ou test du χ² d'indépendance est un test statistique qui s'applique sur des données catégorielles pour évaluer la probabilité de retrouver la différence de répartition observée entre les catégories si celles-ci étaient indépendantes dans le processus de répartition sous-jacent. Il convient aux données non-appariées prises sur de grands échantillons (n>30). Les propriétés de ce test ont d'abord été étudiées par Karl Pearson en 1900.
* Portail des probabilités et de la statistique (fr)
|
| rdfs:label
|
- Prova de khi-quadrat de Pearson (ca)
- Prueba χ² de Pearson (es)
- Test du χ² de Pearson (fr)
- 皮爾森卡方檢定 (zh)
- Prova de khi-quadrat de Pearson (ca)
- Prueba χ² de Pearson (es)
- Test du χ² de Pearson (fr)
- 皮爾森卡方檢定 (zh)
|
| rdfs:seeAlso
| |
| owl:sameAs
| |
| prov:wasDerivedFrom
| |
| foaf:isPrimaryTopicOf
| |
| is dbo:wikiPageWikiLink
of | |
| is oa:hasTarget
of | |
| is foaf:primaryTopic
of | |
