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- Un test de résistance (en anglais, stress test) est, dans le domaine de l'analyse financière, une technique destinée à évaluer la capacité d'une institution financière, considérée isolément ou dans un ensemble, à pallier un choc, un incident majeur, une anomalie, advenant au cours de ses activités. Le choc peut être de nature économique (ralentissement de la croissance), géopolitique (conflit armé) ou réglementaire (séparation des activités de détail et d'investissement). Le facteur de résistance considéré est le plus souvent la capacité des institutions à respecter les ratios réglementaires de fonds propres, conformément aux accords de Bâle II puis de Bâle III. On distingue deux grandes catégories de tests de résistance. Les tests évaluent la résistance d'un portefeuille, d'une activité ou d'une institution de manière isolée. Les tests macroprudentiels évaluent la résistance d'un sous-ensemble large ou de l'ensemble du système financier, permettant de capturer l'impact des risques systémiques. (fr)
- Un test de résistance (en anglais, stress test) est, dans le domaine de l'analyse financière, une technique destinée à évaluer la capacité d'une institution financière, considérée isolément ou dans un ensemble, à pallier un choc, un incident majeur, une anomalie, advenant au cours de ses activités. Le choc peut être de nature économique (ralentissement de la croissance), géopolitique (conflit armé) ou réglementaire (séparation des activités de détail et d'investissement). Le facteur de résistance considéré est le plus souvent la capacité des institutions à respecter les ratios réglementaires de fonds propres, conformément aux accords de Bâle II puis de Bâle III. On distingue deux grandes catégories de tests de résistance. Les tests évaluent la résistance d'un portefeuille, d'une activité ou d'une institution de manière isolée. Les tests macroprudentiels évaluent la résistance d'un sous-ensemble large ou de l'ensemble du système financier, permettant de capturer l'impact des risques systémiques. (fr)
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- Methodologies and Applications (fr)
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- Stress-testing macro stress testing: does it live up to expectations? (fr)
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- Macroeconomic stress testing banks: A survey of methodologies (fr)
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- Un test de résistance (en anglais, stress test) est, dans le domaine de l'analyse financière, une technique destinée à évaluer la capacité d'une institution financière, considérée isolément ou dans un ensemble, à pallier un choc, un incident majeur, une anomalie, advenant au cours de ses activités. (fr)
- Un test de résistance (en anglais, stress test) est, dans le domaine de l'analyse financière, une technique destinée à évaluer la capacité d'une institution financière, considérée isolément ou dans un ensemble, à pallier un choc, un incident majeur, une anomalie, advenant au cours de ses activités. (fr)
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- Prueba de resistencia bancaria (es)
- Stresstest (Finanzwirtschaft) (de)
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- Test de résistance (finance) (fr)
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