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- En statistique, le test de Lilliefors est un test de normalité adapté du test de Kolmogorov-Smirnov permettant de tester l'hypothèse nulle que les données soient issues d'une loi normale quand les paramètres de la loi normale ne sont pas connus, c'est-à-dire quand ni l'espérance μ ni l'écart type σ ne sont connus. Il porte le nom d'Hubert Lilliefors, professeur de statistique à l'Université George Washington. (fr)
- En statistique, le test de Lilliefors est un test de normalité adapté du test de Kolmogorov-Smirnov permettant de tester l'hypothèse nulle que les données soient issues d'une loi normale quand les paramètres de la loi normale ne sont pas connus, c'est-à-dire quand ni l'espérance μ ni l'écart type σ ne sont connus. Il porte le nom d'Hubert Lilliefors, professeur de statistique à l'Université George Washington. (fr)
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- En statistique, le test de Lilliefors est un test de normalité adapté du test de Kolmogorov-Smirnov permettant de tester l'hypothèse nulle que les données soient issues d'une loi normale quand les paramètres de la loi normale ne sont pas connus, c'est-à-dire quand ni l'espérance μ ni l'écart type σ ne sont connus. Il porte le nom d'Hubert Lilliefors, professeur de statistique à l'Université George Washington. (fr)
- En statistique, le test de Lilliefors est un test de normalité adapté du test de Kolmogorov-Smirnov permettant de tester l'hypothèse nulle que les données soient issues d'une loi normale quand les paramètres de la loi normale ne sont pas connus, c'est-à-dire quand ni l'espérance μ ni l'écart type σ ne sont connus. Il porte le nom d'Hubert Lilliefors, professeur de statistique à l'Université George Washington. (fr)
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- Lilliefors-Test (de)
- Prueba de Lilliefors (es)
- Test de Lilliefors (fr)
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- Prueba de Lilliefors (es)
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