| Property |
Value |
| dbo:abstract
|
- La cointégration est une propriété statistique des séries temporelles introduite dans l'analyse économique, notamment par Engle et Newbold (1974). En des termes simples, la cointégration permet de détecter la relation de long terme entre deux ou plusieurs séries temporelles. Sa formalisation rigoureuse est due à Granger (1981), et (1991, 1995). Techniquement, la notion de cointégration implique implicitement celle d'intégration. Formellement, si les séries temporelles et sont intégrées d'ordre 1 et que par ailleurs, une combinaison linéaire de ces séries est intégrée d'ordre zéro (stationnaire), on dira alors que et sont cointégrées d'ordre (1,1) :, ~ . (fr)
- La cointégration est une propriété statistique des séries temporelles introduite dans l'analyse économique, notamment par Engle et Newbold (1974). En des termes simples, la cointégration permet de détecter la relation de long terme entre deux ou plusieurs séries temporelles. Sa formalisation rigoureuse est due à Granger (1981), et (1991, 1995). Techniquement, la notion de cointégration implique implicitement celle d'intégration. Formellement, si les séries temporelles et sont intégrées d'ordre 1 et que par ailleurs, une combinaison linéaire de ces séries est intégrée d'ordre zéro (stationnaire), on dira alors que et sont cointégrées d'ordre (1,1) :, ~ . (fr)
|
| dbo:wikiPageExternalLink
| |
| dbo:wikiPageID
| |
| dbo:wikiPageLength
|
- 6525 (xsd:nonNegativeInteger)
|
| dbo:wikiPageRevisionID
| |
| dbo:wikiPageWikiLink
| |
| prop-fr:année
|
- 1970 (xsd:integer)
- 1983 (xsd:integer)
- 1987 (xsd:integer)
- 1994 (xsd:integer)
- 1995 (xsd:integer)
- 1998 (xsd:integer)
- 2002 (xsd:integer)
- 2004 (xsd:integer)
- 2008 (xsd:integer)
- 2013 (xsd:integer)
|
| prop-fr:date
| |
| prop-fr:doi
| |
| prop-fr:fr
|
- Journal of Business and Economic Statistics (fr)
- Journal of Business and Economic Statistics (fr)
|
| prop-fr:isbn
| |
| prop-fr:journal
|
- Empirical Economics (fr)
- Time Series and Multivariate Statistics (fr)
- One Pager Laboratoire d'analyse-recherche en économie quantitative (fr)
- Empirical Economics (fr)
- Time Series and Multivariate Statistics (fr)
- One Pager Laboratoire d'analyse-recherche en économie quantitative (fr)
|
| prop-fr:langue
| |
| prop-fr:lienAuteur
|
- Alain Monfort (fr)
- Christian Gouriéroux (fr)
- Clive W. J. Granger (fr)
- George Box (fr)
- Gwilym Jenkins (fr)
- Robert Engel (fr)
- Alain Monfort (fr)
- Christian Gouriéroux (fr)
- Clive W. J. Granger (fr)
- George Box (fr)
- Gwilym Jenkins (fr)
- Robert Engel (fr)
|
| prop-fr:lienPériodique
|
- Econometrica (fr)
- Econometrica (fr)
|
| prop-fr:lieu
| |
| prop-fr:nom
|
- Jenkins (fr)
- Hamilton (fr)
- Kim (fr)
- Yang (fr)
- Weiss (fr)
- Gouriéroux (fr)
- Monfort (fr)
- Pirotte (fr)
- Granger (fr)
- Maddala (fr)
- Box (fr)
- Mignon (fr)
- Engle (fr)
- Hatemi-J (fr)
- Lardic (fr)
- Togba (fr)
- Tsasa (fr)
- Jenkins (fr)
- Hamilton (fr)
- Kim (fr)
- Yang (fr)
- Weiss (fr)
- Gouriéroux (fr)
- Monfort (fr)
- Pirotte (fr)
- Granger (fr)
- Maddala (fr)
- Box (fr)
- Mignon (fr)
- Engle (fr)
- Hatemi-J (fr)
- Lardic (fr)
- Togba (fr)
- Tsasa (fr)
|
| prop-fr:numéro
| |
| prop-fr:pages
|
- 31 (xsd:integer)
- 225 (xsd:integer)
- 251 (xsd:integer)
|
| prop-fr:pagesTotales
| |
| prop-fr:prénom
|
- Alain (fr)
- A. (fr)
- Andrew (fr)
- Michael (fr)
- Sandrine (fr)
- Christian (fr)
- Clive (fr)
- George (fr)
- Robert F. (fr)
- Yves (fr)
- Valérie (fr)
- G. S. (fr)
- James Douglas (fr)
- Gwilym (fr)
- Clive W.S. (fr)
- In-Moo (fr)
- Jean-Paul K. (fr)
- Alain (fr)
- A. (fr)
- Andrew (fr)
- Michael (fr)
- Sandrine (fr)
- Christian (fr)
- Clive (fr)
- George (fr)
- Robert F. (fr)
- Yves (fr)
- Valérie (fr)
- G. S. (fr)
- James Douglas (fr)
- Gwilym (fr)
- Clive W.S. (fr)
- In-Moo (fr)
- Jean-Paul K. (fr)
|
| prop-fr:périodique
|
- Econometrica (fr)
- Econometrica (fr)
|
| prop-fr:sousTitre
|
- Forecasting and control (fr)
- Representation, Estimation and Testing (fr)
- des origines aux développements récents (fr)
- Forecasting and control (fr)
- Representation, Estimation and Testing (fr)
- des origines aux développements récents (fr)
|
| prop-fr:titre
|
- Time Series Analysis (fr)
- Économétrie des séries temporelles macroéconomiques et financières (fr)
- Co-integration and Error Correction (fr)
- Cointégration et Modèle à Correction d’Erreur (fr)
- L'économétrie (fr)
- Séries temporelles et modèles dynamiques (fr)
- Time series analysis (fr)
- Unit roots, Cointegration and Structural Change (fr)
- Time Series Analysis of Error Correcting Models" in Studies in Econometrics (fr)
- Tests for cointegration with two unknown regime shifts with an application to financial market integration (fr)
- Time Series Analysis (fr)
- Économétrie des séries temporelles macroéconomiques et financières (fr)
- Co-integration and Error Correction (fr)
- Cointégration et Modèle à Correction d’Erreur (fr)
- L'économétrie (fr)
- Séries temporelles et modèles dynamiques (fr)
- Time series analysis (fr)
- Unit roots, Cointegration and Structural Change (fr)
- Time Series Analysis of Error Correcting Models" in Studies in Econometrics (fr)
- Tests for cointegration with two unknown regime shifts with an application to financial market integration (fr)
|
| prop-fr:url
|
- http://thisisgooglenow.blogspot.com/2013/08/heres-patch-for-scipyspatialdistance.html|titre=A Patch for scipy.spatial.distance for cointegration (fr)
- http://thisisgooglenow.blogspot.com/2013/08/heres-patch-for-scipyspatialdistance.html|titre=A Patch for scipy.spatial.distance for cointegration (fr)
|
| prop-fr:volume
|
- 8 (xsd:integer)
- 35 (xsd:integer)
- 55 (xsd:integer)
|
| prop-fr:wikiPageUsesTemplate
| |
| prop-fr:éditeur
| |
| dct:subject
| |
| rdfs:comment
|
- La cointégration est une propriété statistique des séries temporelles introduite dans l'analyse économique, notamment par Engle et Newbold (1974). En des termes simples, la cointégration permet de détecter la relation de long terme entre deux ou plusieurs séries temporelles. Sa formalisation rigoureuse est due à Granger (1981), et (1991, 1995). Techniquement, la notion de cointégration implique implicitement celle d'intégration. (fr)
- La cointégration est une propriété statistique des séries temporelles introduite dans l'analyse économique, notamment par Engle et Newbold (1974). En des termes simples, la cointégration permet de détecter la relation de long terme entre deux ou plusieurs séries temporelles. Sa formalisation rigoureuse est due à Granger (1981), et (1991, 1995). Techniquement, la notion de cointégration implique implicitement celle d'intégration. (fr)
|
| rdfs:label
|
- Cointegración (es)
- Cointegração (pt)
- Kointegracja (pl)
- Kointegration (de)
- Modèle de cointégration (fr)
- Коинтеграция (ru)
- 共和分 (ja)
- Cointegración (es)
- Cointegração (pt)
- Kointegracja (pl)
- Kointegration (de)
- Modèle de cointégration (fr)
- Коинтеграция (ru)
- 共和分 (ja)
|
| rdfs:seeAlso
| |
| owl:sameAs
| |
| prov:wasDerivedFrom
| |
| foaf:isPrimaryTopicOf
| |
| is dbo:wikiPageRedirects
of | |
| is dbo:wikiPageWikiLink
of | |
| is oa:hasTarget
of | |
| is foaf:primaryTopic
of | |
