Property |
Value |
dbo:abstract
|
- Delta One est un terme en finance de marché pour désigner une activité concernant les produits dérivés dont le prix varie à peu près à la même amplitude que son sous-jacent, avec ou sans effet de levier. Le Delta désigne la sensibilité du produit dérivé, c'est-à-dire sa variation de prix par rapport à celui de son sous-jacent. Si le Delta égale 1, alors les prix du produit dérivé et de son sous-jacent varient dans le même sens avec la même amplitude. Le delta s'utilise d'abord pour les options, mais la spécificité Delta One a été utilisée pour les contrats à terme dont la variation n'est pas si différente de leur sous-jacent. Ces contrats à terme, aussi dénommés « futures », évoluent principalement en fonction du prix sous-jacent et des taux d'intérêt. Si le CAC 40 progresse de 1 %, le contrat future CAC 40 avancera environ entre 0,9 % et 1,1 %. Leur delta approchera alors de 1 d'où « Delta One ». (fr)
- Delta One est un terme en finance de marché pour désigner une activité concernant les produits dérivés dont le prix varie à peu près à la même amplitude que son sous-jacent, avec ou sans effet de levier. Le Delta désigne la sensibilité du produit dérivé, c'est-à-dire sa variation de prix par rapport à celui de son sous-jacent. Si le Delta égale 1, alors les prix du produit dérivé et de son sous-jacent varient dans le même sens avec la même amplitude. Le delta s'utilise d'abord pour les options, mais la spécificité Delta One a été utilisée pour les contrats à terme dont la variation n'est pas si différente de leur sous-jacent. Ces contrats à terme, aussi dénommés « futures », évoluent principalement en fonction du prix sous-jacent et des taux d'intérêt. Si le CAC 40 progresse de 1 %, le contrat future CAC 40 avancera environ entre 0,9 % et 1,1 %. Leur delta approchera alors de 1 d'où « Delta One ». (fr)
|
dbo:wikiPageID
| |
dbo:wikiPageLength
|
- 1944 (xsd:nonNegativeInteger)
|
dbo:wikiPageRevisionID
| |
dbo:wikiPageWikiLink
| |
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
| |
dct:subject
| |
rdfs:comment
|
- Delta One est un terme en finance de marché pour désigner une activité concernant les produits dérivés dont le prix varie à peu près à la même amplitude que son sous-jacent, avec ou sans effet de levier. Le Delta désigne la sensibilité du produit dérivé, c'est-à-dire sa variation de prix par rapport à celui de son sous-jacent. Si le Delta égale 1, alors les prix du produit dérivé et de son sous-jacent varient dans le même sens avec la même amplitude. (fr)
- Delta One est un terme en finance de marché pour désigner une activité concernant les produits dérivés dont le prix varie à peu près à la même amplitude que son sous-jacent, avec ou sans effet de levier. Le Delta désigne la sensibilité du produit dérivé, c'est-à-dire sa variation de prix par rapport à celui de son sous-jacent. Si le Delta égale 1, alors les prix du produit dérivé et de son sous-jacent varient dans le même sens avec la même amplitude. (fr)
|
rdfs:label
|
- Delta One (fr)
- Delta one (en)
|
rdfs:seeAlso
| |
owl:sameAs
| |
prov:wasDerivedFrom
| |
foaf:isPrimaryTopicOf
| |
is dbo:wikiPageRedirects
of | |
is dbo:wikiPageWikiLink
of | |
is oa:hasTarget
of | |
is foaf:primaryTopic
of | |