En finance, le modèle binomial (ou modèle CRR du nom de ses auteurs) fournit une méthode numérique pour l'évaluation des options. Il a été proposé pour la première fois par Cox, Ross et Rubinstein (1979). Le modèle est un modèle discret pour la dynamique du sous-jacent. L'évaluation de l'option est calculée par application de la probabilité risque-neutre pour laquelle les prix actualisés sont des martingales.

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  • En finance, le modèle binomial (ou modèle CRR du nom de ses auteurs) fournit une méthode numérique pour l'évaluation des options. Il a été proposé pour la première fois par Cox, Ross et Rubinstein (1979). Le modèle est un modèle discret pour la dynamique du sous-jacent. L'évaluation de l'option est calculée par application de la probabilité risque-neutre pour laquelle les prix actualisés sont des martingales.
  • Das Cox-Ross-Rubinstein-Modell (kurz CRR-Modell, oft auch: Binomialmodell) ist ein diskretes Modell für die Modellierung von Wertpapier- und Aktienkursentwicklungen. Hierbei werden für jeden Zeitschritt mehrere Entwicklungsmöglichkeiten postuliert und jede mit einer positiven Wahrscheinlichkeit belegt. Die Eingrenzung auf nur zwei Entwicklungsmöglichkeiten wird auch Binomialmodell genannt.Das Binomialmodell ist eine Methode zur Ermittlung von fairen Optionspreisen. Dabei wird das Duplikationsprinzip angewandt, welches in seiner einfachsten Form den Preis der Option bei Steigen des Aktienkurses und den Preis der Option bei Fallen des Aktienkurses bewertet.Der Callwert ist unabhängig von der Wahrscheinlichkeit der Kurszunahme bzw. -abnahme sowie unabhängig von der Risikoeinstellung der Marktteilnehmer.Das Binomialmodell ist einfacher in der Anwendung als das Black-Scholes-Modell. Es wurde 1979 von John C. Cox, Stephen Ross und Mark Rubinstein entwickelt.
  • Drzewo dwumianowe - model rynku, umożliwiający wycenę instrumentów pochodnych.Mimo swojej prostoty pozwala obliczyć cenę bardzo szerokiej klasy wypłat. Jest to model dyskretny, tzn. zakłada, że ceny na rynku zmieniają się jedynie w ustalonych momentach.
  • 二項価格評価モデル(にこうかかくひょうかモデル)は、無裁定条件によって離散期間における金融商品のオプションを価格付け方法。このモデルの条件を連続期間と配当なしに替わて期間の長さが0に近づいたらブラック-ショールズ方程式になった。このモデルでオプションを価格付けの流れはまず二項一期間モデルで存続期間は満期まで1期間だけのオプションの価値を全て計算し、同値マルチンゲール測度Qで期間つつ樹形の向きを逆に繰り返されてオプション現在の価値を計算する。
  • Il modello binomiale per la valutazione delle opzioni (noto anche con il termine di "modello lattice"), fu proposto per la prima volta da William Sharpe nel 1978, ma in genere è associato all'articolo di Cox-Ross-Rubistein nel 1979.
  • BOPM redirects here; for other uses see BOPM (disambiguation).In finance, the binomial options pricing model (BOPM) provides a generalizable numerical method for the valuation of options. The binomial model was first proposed by Cox, Ross and Rubinstein in 1979. Essentially, the model uses a “discrete-time” (lattice based) model of the varying price over time of the underlying financial instrument. In general, binomial options pricing models do not have closed-form solutions.
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  • Introduction au calcul stochastique appliqué à la finance
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  • En finance, le modèle binomial (ou modèle CRR du nom de ses auteurs) fournit une méthode numérique pour l'évaluation des options. Il a été proposé pour la première fois par Cox, Ross et Rubinstein (1979). Le modèle est un modèle discret pour la dynamique du sous-jacent. L'évaluation de l'option est calculée par application de la probabilité risque-neutre pour laquelle les prix actualisés sont des martingales.
  • Drzewo dwumianowe - model rynku, umożliwiający wycenę instrumentów pochodnych.Mimo swojej prostoty pozwala obliczyć cenę bardzo szerokiej klasy wypłat. Jest to model dyskretny, tzn. zakłada, że ceny na rynku zmieniają się jedynie w ustalonych momentach.
  • 二項価格評価モデル(にこうかかくひょうかモデル)は、無裁定条件によって離散期間における金融商品のオプションを価格付け方法。このモデルの条件を連続期間と配当なしに替わて期間の長さが0に近づいたらブラック-ショールズ方程式になった。このモデルでオプションを価格付けの流れはまず二項一期間モデルで存続期間は満期まで1期間だけのオプションの価値を全て計算し、同値マルチンゲール測度Qで期間つつ樹形の向きを逆に繰り返されてオプション現在の価値を計算する。
  • Il modello binomiale per la valutazione delle opzioni (noto anche con il termine di "modello lattice"), fu proposto per la prima volta da William Sharpe nel 1978, ma in genere è associato all'articolo di Cox-Ross-Rubistein nel 1979.
  • BOPM redirects here; for other uses see BOPM (disambiguation).In finance, the binomial options pricing model (BOPM) provides a generalizable numerical method for the valuation of options. The binomial model was first proposed by Cox, Ross and Rubinstein in 1979. Essentially, the model uses a “discrete-time” (lattice based) model of the varying price over time of the underlying financial instrument. In general, binomial options pricing models do not have closed-form solutions.
  • Das Cox-Ross-Rubinstein-Modell (kurz CRR-Modell, oft auch: Binomialmodell) ist ein diskretes Modell für die Modellierung von Wertpapier- und Aktienkursentwicklungen. Hierbei werden für jeden Zeitschritt mehrere Entwicklungsmöglichkeiten postuliert und jede mit einer positiven Wahrscheinlichkeit belegt. Die Eingrenzung auf nur zwei Entwicklungsmöglichkeiten wird auch Binomialmodell genannt.Das Binomialmodell ist eine Methode zur Ermittlung von fairen Optionspreisen.
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  • Modèle binomial
  • Binomial options pricing model
  • Cox-Ross-Rubinstein-Modell
  • Drzewo dwumianowe (ekonomia)
  • Modello binomiale
  • Биномиальная модель оценивания опционов
  • 二項価格評価モデル
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