About: dbpedia-fr:Intégrale_d'Itō     Goto   Sponge   NotDistinct   Permalink

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  • Intégrale d'Itō (fr)
  • Itō-Integral (de)
  • Itōprocess (sv)
  • Стохастическое исчисление Ито (ru)
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  • L'intégrale d'Itō, appelée en l'honneur du mathématicien Kiyoshi Itō, est un des outils fondamentaux du calcul stochastique. Elle a d'importantes applications en et pour la résolution des équations différentielles stochastiques. Elle généralise de façon stochastique l'intégrale de Stieltjes. L'intégrande H et l'intégrateur sont tous deux des processus stochastiques : (fr)
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  • Continuous martingales and Brownian motion (fr)
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  • Springer (fr)
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  • L'intégrale d'Itō, appelée en l'honneur du mathématicien Kiyoshi Itō, est un des outils fondamentaux du calcul stochastique. Elle a d'importantes applications en et pour la résolution des équations différentielles stochastiques. Elle généralise de façon stochastique l'intégrale de Stieltjes. L'intégrande H et l'intégrateur sont tous deux des processus stochastiques : où H est un processus carré-intégrable localement adapté au filtre (au sens probabiliste) généré par X, qui est un mouvement brownien ou, de façon plus générale une semi-martingale. Le résultat de l'intégration, Y, est aussi un processus stochastique. (fr)
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