Le straddle ou stellage est une stratégie optionnelle consistant à acheter ou à vendre le même nombre de puts ou de calls sur la même valeur sous-jacente, avec les mêmes dates d'échéance et prix d'exercice. L'acheteur d'un straddle bénéficie donc des mouvements du sous-jacent, quelle qu'en soit la direction. Bien que ce ne soit pas une obligation, les straddle sont dans l'immense majorité des cas construits avec des calls et des puts très proches de la monnaie.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
  • Le straddle ou stellage est une stratégie optionnelle consistant à acheter ou à vendre le même nombre de puts ou de calls sur la même valeur sous-jacente, avec les mêmes dates d'échéance et prix d'exercice. L'acheteur d'un straddle bénéficie donc des mouvements du sous-jacent, quelle qu'en soit la direction. Bien que ce ne soit pas une obligation, les straddle sont dans l'immense majorité des cas construits avec des calls et des puts très proches de la monnaie.
  • Ein Straddle (engl. für „Grätsche”) ist eine Optionsstrategie. Man spekuliert damit auf sich stark ändernde Kurse (long straddle) bzw. Kurse die gleich bleiben (short straddle). Der Short Straddle birgt ein unbegrenztes Verlustrisiko.
  • In finance, a straddle is an investment strategy involving the purchase or sale of particular option derivatives that allows the holder to profit based on how much the price of the underlying security moves, regardless of the direction of price movement. The purchase of particular option derivatives is known as a long straddle, while the sale of the option derivatives is known as a short straddle.
  • Straddle is een term uit de handel in opties.Een straddle houdt in dat tegelijkertijd call- en put-opties op eenzelfde aandeel met eenzelfde expiratiedatum en uitoefenprijs gekocht of verkocht worden. Men spreekt over "long gaan" als er een put en call (straddle) wordt gekocht, terwijl het verkopen van de combinatie (die men niet in bezit heeft) "short gaan" genoemd wordt. Men kan een straddle kopen als men een beweging verwacht van de waarde van het onderliggende aandeel, terwijl men niet weet of dit omhoog of omlaag zal zijn. Als het aandeel omhoog gaat, oefent men de calloptie uit, als het aandeel omlaag gaat, oefent men de putoptie uit, in beide gevallen met winst. Het enige risico dat men loopt is dat de gekochte straddle waardeloos afloopt als de verwachte beweging uitblijft of erg klein is.Men verkoopt een straddle (short gaan) om te profiteren van de afnemende premiewaarde (kostprijs van de straddle) door het verlopen van de tijd. (De waarde de straddle neemt af naarmate de expiratiedatum dichterbij komt). De premie wordt onder meer bepaald door de verwachtingswaarde. Men kan ook een straddle kopen of verkopen op bijvoorbeeld een beursindex of de koers van een obligatie.
  • Strategia stelaża – jedna z opcyjnych strategii inwestycyjnych. W zależności od przewidywań co do zmian ceny instrumentu podstawowego wyróżnia się dwa rodzaje strategii stelaża.
  • Uno straddle (dall'inglese stare a cavalcioni) è una strategia che prevede il contemporaneo acquisto o vendita di un'opzione put e di una call con medesimo strike price e medesima scadenza. La particolarità è che questa strategia può essere profittevole in qualunque direzione si muova il prezzo. Se la si compra, questa strategia ha un rischio massimo rappresentato dalla somma dei premi pagati per acquisire la call e la put, mentre il profitto è teoricamente altissimo, dato che il prezzo del sottostante potrebbe - più che altro in linea di principio - crescere in modo illimitato con parallela rivalutazione dell'opzione call. Al contrario, chi vende uno straddle spera che il sottostante si muova relativamente, intascando alla scadenza fino a tutto il premio ricevuto per le due opzioni se la quotazione finale del titolo sarà quella dello strike scelto, ma rischiando in proporzione quanto più il titolo se ne discosterà. Dato l'alto rischio teorico, per la vendita di straddle viene richiesta dai broker un'adeguata riserva di denaro a copertura: piuttosto di vendere lo straddle allo scoperto, sarà pertanto conveniente e consigliabile optare per un condor, combinarlo cioè con un secondo straddle acquistato ma di minor costo. Ovviamente la strategia può esser profittevole anche prima della scadenza.Nel caso delle opzioni binarie l'utilizzo di una strategia straddle prevede sempre l'utilizzo di un'opzione call e di una put con medesima scadenza, ma con strike price diversi: la combinazione delle due, data la particolare natura di questo strumento finanziario, permette all'investitore di raddoppiare i profitti alla scadenza qualora il prezzo dell'attività sottostante si trovasse tra i due strike price; altrimenti l'esito di questa strategia sarà una perdita pari alla differenza tra il profitto generato dall'opzione in the money e il premio pagato per l'acquisto di quella out of the money.
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageID
  • 127320 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
  • 3278 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
  • 12 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
  • 102043001 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdfs:comment
  • Le straddle ou stellage est une stratégie optionnelle consistant à acheter ou à vendre le même nombre de puts ou de calls sur la même valeur sous-jacente, avec les mêmes dates d'échéance et prix d'exercice. L'acheteur d'un straddle bénéficie donc des mouvements du sous-jacent, quelle qu'en soit la direction. Bien que ce ne soit pas une obligation, les straddle sont dans l'immense majorité des cas construits avec des calls et des puts très proches de la monnaie.
  • Ein Straddle (engl. für „Grätsche”) ist eine Optionsstrategie. Man spekuliert damit auf sich stark ändernde Kurse (long straddle) bzw. Kurse die gleich bleiben (short straddle). Der Short Straddle birgt ein unbegrenztes Verlustrisiko.
  • In finance, a straddle is an investment strategy involving the purchase or sale of particular option derivatives that allows the holder to profit based on how much the price of the underlying security moves, regardless of the direction of price movement. The purchase of particular option derivatives is known as a long straddle, while the sale of the option derivatives is known as a short straddle.
  • Strategia stelaża – jedna z opcyjnych strategii inwestycyjnych. W zależności od przewidywań co do zmian ceny instrumentu podstawowego wyróżnia się dwa rodzaje strategii stelaża.
  • Uno straddle (dall'inglese stare a cavalcioni) è una strategia che prevede il contemporaneo acquisto o vendita di un'opzione put e di una call con medesimo strike price e medesima scadenza. La particolarità è che questa strategia può essere profittevole in qualunque direzione si muova il prezzo.
  • Straddle is een term uit de handel in opties.Een straddle houdt in dat tegelijkertijd call- en put-opties op eenzelfde aandeel met eenzelfde expiratiedatum en uitoefenprijs gekocht of verkocht worden. Men spreekt over "long gaan" als er een put en call (straddle) wordt gekocht, terwijl het verkopen van de combinatie (die men niet in bezit heeft) "short gaan" genoemd wordt.
rdfs:label
  • Straddle
  • Straddle
  • Straddle
  • Straddle
  • Straddle (Wirtschaft)
  • Strategia stelaża
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of