Le calcul classique des probabilités concerne des épreuves où chaque résultat possible (ou réalisation) est mesuré par un nombre, ce qui conduit à la notion de variable aléatoire. Un processus stochastique ou processus aléatoire (voir Calcul stochastique) ou fonction aléatoire (voir Probabilité) représente une évolution, discrète ou à temps continu, d'une variable aléatoire.Cette notion se généralise à plusieurs dimensions.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
  • Le calcul classique des probabilités concerne des épreuves où chaque résultat possible (ou réalisation) est mesuré par un nombre, ce qui conduit à la notion de variable aléatoire. Un processus stochastique ou processus aléatoire (voir Calcul stochastique) ou fonction aléatoire (voir Probabilité) représente une évolution, discrète ou à temps continu, d'une variable aléatoire.Cette notion se généralise à plusieurs dimensions. Un cas particulier important, le champ aléatoire de Markov, est utilisé en analyse spatiale.
  • En estadística, i en concret en teoria de la probabilitat, un procés aleatori o procés estocàstic és un concepte matemàtic que serveix per caracteritzar una successió de variables aleatòries (estocàstiques) que evolucionen en funció d'una altra variable, generalment, el temps. Cadascuna de les variables aleatòries del procés té la seva pròpia funció de distribució de probabilitat i, entre elles, poden estar correlacionades o no. Cada variable o conjunt de variables sotmeses a influències o impactes aleatoris és un procés estocàstic.
  • A sztochasztikus folyamat, vagy más néven véletlenszerű folyamat, az a folyamat, melyet – részben vagy teljesen – valószínűségi változók jellemeznek. Ennek az ellentéte a determinisztikus folyamat, ahol a folyamatot leíró változók nem véletlenszerűen változnak.A sztochasztikus folyamat időben végbemenő folyamat.A folyamat végbemehet diszkrét időben, ahol a valószínűségi változók egy idősornak felelnek meg, vagy folytonos idejű folyamatról beszélünk, amikor egy adott időtartományban folytonosan változhatnak a folyamatot részben, vagy teljesen jellemző valószínűségi változók. Egyetlen követelmény, hogy a valószínűségi változók hasonló típusúak legyenek.Ismertebb sztochasztikus folyamatok:Véletlenszerű mozgás (bolyongás) Pillangóhatás (elmélet)Brown-mozgásMarkov-láncPoisson-folyamatKözlekedési modellekGenetikai modellekAnyagkifáradási modellekTőzsdei folyamatokÁrfolyam változásokVérnyomásSzélhullámIdőjárásstb.
  • 確率論において、確率過程(かくりつかてい、英語: stochastic process)は、時間とともに変化する確率変数のことであり、株価や為替の変動、ブラウン運動などの粒子のランダムな運動を数学的に記述するモデルとして利用される。不規則過程(英語: random process)とも言う。
  • Náhodný proces, též stochastický proces, si lze představit jako zobecnění pojmů náhodná veličina a náhodný vektor. Zatímco výsledkem realizace náhodné veličiny je jedno číslo, např. výsledek hodu kostkou, je realizací náhodného procesu funkce nebo řada. Konkrétním příkladem takového náhodného procesu může být například šum - pro každou realizaci jsme schopni popsat pouze pravděpodobnostní charakter šumu. Příkladem náhodného procesu ve více rozměrech může být Brownův pohyb.
  • Estatistikan, prozesu estokastikoa zorizko aldagaien bilduma bat da, gehienetan denboran zehar indexaturikoa. Adibidez, egunero ospitale batera sartzen den gaixo kopurua prozesu estokastiko baten bitartez irudika daiteke. Prozesu estokastikoak era matematikoan irudikatzen dira, eredu moduan, eta errealitatean jasotzen diren datuak prozesu horien gauzatze moduan hartzen dira, prozesu estokastikoa zehatzen duten parametroak zenbatesteko besteak beste.
  • In probability theory, a stochastic process /stoʊˈkæstɪk/, or sometimes random process (widely used) is a collection of random values; this is often used to represent the evolution of some random variable, or system, over time. This is the probabilistic counterpart to a deterministic process (or deterministic system). Instead of describing a process which can only evolve in one way (as in the case, for example, of solutions of an ordinary differential equation), in a stochastic or random process there is some indeterminacy: even if the initial condition (or starting point) is known, there are several (often infinitely many) directions in which the process may evolve.In the simple case of discrete time, as opposed to continuous time, a stochastic process involves a sequence of random variables and the time series associated with these random variables (for example, see Markov chain, also known as discrete-time Markov chain). Another basic type of a stochastic process is a random field, whose domain is a region of space, in other words, a random function whose arguments are drawn from a range of continuously changing values. One approach to stochastic processes treats them as functions of one or several deterministic arguments (inputs, in most cases regarded as time) whose values (outputs) are random variables: non-deterministic (single) quantities which have certain probability distributions. Random variables corresponding to various times (or points, in the case of random fields) may be completely different. The main requirement is that these different random quantities all have the same type. Type refers to the codomain of the function. Although the random values of a stochastic process at different times may be independent random variables, in most commonly considered situations they exhibit complicated statistical correlations.Familiar examples of processes modeled as stochastic time series include stock market and exchange rate fluctuations, signals such as speech, audio and video, medical data such as a patient's EKG, EEG, blood pressure or temperature, and random movement such as Brownian motion or random walks. Examples of random fields include static images, random terrain (landscapes), wind waves or composition variations of a heterogeneous material.
  • Случа́йный проце́сс (вероятностный процесс, случайная функция, стохастический процесс) в теории вероятностей — семейство случайных величин, индексированных некоторым параметром, чаще всего играющим роль времени или координаты.Другое определение:Случайным называется процесс u(t), мгновенные значения которого являются случайными величинами.
  • Ein stochastischer Prozess ist die mathematische Beschreibung von zeitlich geordneten, zufälligen Vorgängen. Die Theorie der stochastischen Prozesse stellt eine wesentliche Erweiterung der Wahrscheinlichkeitstheorie dar und bildet die Grundlage für die stochastische Analysis. Obwohl einfache stochastische Prozesse schon vor langer Zeit studiert wurden, wurde die heute gültige formale Theorie erst Anfang des 20. Jahrhunderts entwickelt, vor allem durch Paul Lévy und Andrei Kolmogorow.
  • Um processo estocástico é uma família de variáveis aleatórias indexadas por elementos t pertencentes a determinado intervalo temporal. Intuitivamente, se uma variável aleatória é um número real que varia aleatoriamente, um processo estocástico é uma função temporal que varia aleatoriamente.De forma simplificada, podemos dizer que processos estocásticos são processos aleatórios que dependem do tempo.Mais genericamente, seguindo Kac e Nelson, qualquer tipo de evolução temporal (determinística ou essencialmente probabilística) que seja analisável em termos de probabilidade pode ser chamada de processo estocástico.== Referências ==
  • Proces stochastyczny - rodzina zmiennych losowych określonych na pewnej przestrzeni probabilistycznej o wartościach w pewnej przestrzeni mierzalnej. Najprostszym przykładem procesu stochastycznego jest wielokrotny rzut monetą: dziedziną funkcji jest zbiór liczb naturalnych (liczba rzutów), natomiast wartością funkcji dla danej liczby jest jeden z dwóch możliwych stanów losowania (zdarzenie), orzeł lub reszka. Nie należy mylić procesu losowego, którego wartości są zdarzeniami losowymi, z funkcją, która zdarzeniom przypisuje wartość prawdopodobieństwa ich wystąpienia (mamy wówczas do czynienia z rozkładem gęstości prawdopodobieństwa).W praktyce dziedziną, na której zdefiniowana jest funkcja, jest najczęściej przedział czasowy (taki proces stochastyczny nazywany jest szeregiem czasowym) lub obszar przestrzeni (wtedy nazywany jest polem losowym). Jako przykłady szeregów czasowych można podać: fluktuacje giełdowe, sygnały, takie jak mowa, dźwięk i wideo, dane medyczne takie jak EKG i EEG, ciśnienie krwi i temperatura ciała, losowe ruchy takie jak ruchy Browna. Przykładami pól losowych są statyczne obrazy, losowe krajobrazy i układ składników w niejednorodnych materiałach.
  • В теория на вероятностите стохастичен процес или случаен процес е съответствие на детерминистичен процес (или детерминистична система). Вместо да се работи със само една възможна реалност на това, как процесът може да еволюира с времето (като в случай например на решенията на обикновено диференциално уравнение), в стохастичния, или случаен, процес има една неопределеност за неговото бъдещо развитие (еволюция), описано от вероятностни разпределения. Това означава, че дори ако началното условие (или начална точка) е известна, има много възможности за това, как процесът може да се развие, но някои пътища може да са по-вероятни, отколкото други.
  • 확률 과정(stochastic process)은 시간의 진행에 대해 확률적인 변화를 가지는 구조를 의미한다.
  • En estadística, y específicamente en la teoría de la probabilidad, un proceso estocástico es un concepto matemático que sirve para caracterizar una sucesión de variables aleatorias (estocásticas) que evolucionan en función de otra variable, generalmente el tiempo. Cada una de las variables aleatorias del proceso tiene su propia función de distribución de probabilidad y, entre ellas, pueden estar correlacionadas o no.Cada variable o conjunto de variables sometidas a influencias o efectos aleatorios constituye un proceso estocástico.
dbpedia-owl:wikiPageID
  • 174175 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
  • 12840 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
  • 27 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
  • 109183075 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:année
  • 1976 (xsd:integer)
prop-fr:isbn
  • 882753770 (xsd:integer)
prop-fr:langue
  • en
prop-fr:lieu
  • New York
prop-fr:mois
  • juillet
prop-fr:nom
  • Lin
prop-fr:pagesTotales
  • 368 (xsd:integer)
prop-fr:prénom
  • Y. K.
prop-fr:titre
  • Probabilistic Theory of Structural Dynamics
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
prop-fr:éditeur
  • Robert E. Krieger Publishing Company
dcterms:subject
rdf:type
rdfs:comment
  • Le calcul classique des probabilités concerne des épreuves où chaque résultat possible (ou réalisation) est mesuré par un nombre, ce qui conduit à la notion de variable aléatoire. Un processus stochastique ou processus aléatoire (voir Calcul stochastique) ou fonction aléatoire (voir Probabilité) représente une évolution, discrète ou à temps continu, d'une variable aléatoire.Cette notion se généralise à plusieurs dimensions.
  • 確率論において、確率過程(かくりつかてい、英語: stochastic process)は、時間とともに変化する確率変数のことであり、株価や為替の変動、ブラウン運動などの粒子のランダムな運動を数学的に記述するモデルとして利用される。不規則過程(英語: random process)とも言う。
  • Náhodný proces, též stochastický proces, si lze představit jako zobecnění pojmů náhodná veličina a náhodný vektor. Zatímco výsledkem realizace náhodné veličiny je jedno číslo, např. výsledek hodu kostkou, je realizací náhodného procesu funkce nebo řada. Konkrétním příkladem takového náhodného procesu může být například šum - pro každou realizaci jsme schopni popsat pouze pravděpodobnostní charakter šumu. Příkladem náhodného procesu ve více rozměrech může být Brownův pohyb.
  • Estatistikan, prozesu estokastikoa zorizko aldagaien bilduma bat da, gehienetan denboran zehar indexaturikoa. Adibidez, egunero ospitale batera sartzen den gaixo kopurua prozesu estokastiko baten bitartez irudika daiteke. Prozesu estokastikoak era matematikoan irudikatzen dira, eredu moduan, eta errealitatean jasotzen diren datuak prozesu horien gauzatze moduan hartzen dira, prozesu estokastikoa zehatzen duten parametroak zenbatesteko besteak beste.
  • Случа́йный проце́сс (вероятностный процесс, случайная функция, стохастический процесс) в теории вероятностей — семейство случайных величин, индексированных некоторым параметром, чаще всего играющим роль времени или координаты.Другое определение:Случайным называется процесс u(t), мгновенные значения которого являются случайными величинами.
  • Ein stochastischer Prozess ist die mathematische Beschreibung von zeitlich geordneten, zufälligen Vorgängen. Die Theorie der stochastischen Prozesse stellt eine wesentliche Erweiterung der Wahrscheinlichkeitstheorie dar und bildet die Grundlage für die stochastische Analysis. Obwohl einfache stochastische Prozesse schon vor langer Zeit studiert wurden, wurde die heute gültige formale Theorie erst Anfang des 20. Jahrhunderts entwickelt, vor allem durch Paul Lévy und Andrei Kolmogorow.
  • 확률 과정(stochastic process)은 시간의 진행에 대해 확률적인 변화를 가지는 구조를 의미한다.
  • В теория на вероятностите стохастичен процес или случаен процес е съответствие на детерминистичен процес (или детерминистична система). Вместо да се работи със само една възможна реалност на това, как процесът може да еволюира с времето (като в случай например на решенията на обикновено диференциално уравнение), в стохастичния, или случаен, процес има една неопределеност за неговото бъдещо развитие (еволюция), описано от вероятностни разпределения.
  • In probability theory, a stochastic process /stoʊˈkæstɪk/, or sometimes random process (widely used) is a collection of random values; this is often used to represent the evolution of some random variable, or system, over time. This is the probabilistic counterpart to a deterministic process (or deterministic system).
  • Um processo estocástico é uma família de variáveis aleatórias indexadas por elementos t pertencentes a determinado intervalo temporal.
  • En estadística, y específicamente en la teoría de la probabilidad, un proceso estocástico es un concepto matemático que sirve para caracterizar una sucesión de variables aleatorias (estocásticas) que evolucionan en función de otra variable, generalmente el tiempo.
  • En estadística, i en concret en teoria de la probabilitat, un procés aleatori o procés estocàstic és un concepte matemàtic que serveix per caracteritzar una successió de variables aleatòries (estocàstiques) que evolucionen en funció d'una altra variable, generalment, el temps. Cadascuna de les variables aleatòries del procés té la seva pròpia funció de distribució de probabilitat i, entre elles, poden estar correlacionades o no.
  • Proces stochastyczny - rodzina zmiennych losowych określonych na pewnej przestrzeni probabilistycznej o wartościach w pewnej przestrzeni mierzalnej. Najprostszym przykładem procesu stochastycznego jest wielokrotny rzut monetą: dziedziną funkcji jest zbiór liczb naturalnych (liczba rzutów), natomiast wartością funkcji dla danej liczby jest jeden z dwóch możliwych stanów losowania (zdarzenie), orzeł lub reszka.
  • A sztochasztikus folyamat, vagy más néven véletlenszerű folyamat, az a folyamat, melyet – részben vagy teljesen – valószínűségi változók jellemeznek.
rdfs:label
  • Processus stochastique
  • Náhodný proces
  • Proces stochastyczny
  • Proceso estocástico
  • Processo estocástico
  • Processo stocastico
  • Procés estocàstic
  • Prozesu estokastiko
  • Stochastic process
  • Stochastisch proces
  • Stochastischer Prozess
  • Sztochasztikus folyamat
  • Случаен процес
  • Случайный процесс
  • 確率過程
  • 확률 과정
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:domain of
is dbpedia-owl:knownFor of
is dbpedia-owl:wikiPageDisambiguates of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is skos:subject of
is foaf:primaryTopic of