En théorie des probabilités, un processus de Lévy, nommé d'après le mathématicien français Paul Lévy, est un processus stochastique à temps continu, continu à droite limité à gauche (Càdlàg), partant de 0, dont les accroissements sont stationnaires et indépendants (cette notion est expliquée ci-dessous). Les exemples les plus connus sont le processus de Wiener et le processus de Poisson.

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  • En théorie des probabilités, un processus de Lévy, nommé d'après le mathématicien français Paul Lévy, est un processus stochastique à temps continu, continu à droite limité à gauche (Càdlàg), partant de 0, dont les accroissements sont stationnaires et indépendants (cette notion est expliquée ci-dessous). Les exemples les plus connus sont le processus de Wiener et le processus de Poisson.
  • In teoria della probabilità, un processo di Lévy (dal matematico francese Paul Lévy) è un processo stocastico con incrementi stazionari e indipendenti: rappresenta il moto di un punto i cui movimenti successivi siano indipendenti e siano identicamente distribuiti su intervalli di tempo della stessa lunghezza. Può essere visto come una versione continua della passeggiata aleatoria.I processi di Levy più conosciuti sono il processo di Poisson e il moto browniano.
  • Проце́сс с незави́симыми прираще́ниями в теории случайных процессов — это обобщение понятия суммы независимых случайных величин.
  • In probability theory, a Lévy process, named after the French mathematician Paul Lévy, is a stochastic process with independent, stationary increments: it represents the motion of a point whose successive displacements are random and independent, and statistically identical over different time intervals of the same length.A Lévy process may thus be viewed as the continuous-time analog of a random walk.The most well known examples of Lévy processes are Brownian motion and the Poisson process.Aside from Brownian motion with drift, all other Lévy processes, except the deterministic case, have discontinuous paths.
  • Lévy-Prozesse, benannt nach dem französischen Mathematiker Paul Lévy (1886–1971), sind stochastische Prozesse mit stationären, unabhängigen Zuwächsen. Sie beschreiben die zeitliche Entwicklung von Größen, die zwar zufälligen, aber über die Zeit (in Verteilung) gleich bleibenden und voneinander unabhängigen Einflüssen ausgesetzt sind. Viele wichtige Prozesse, wie der Wiener-Prozess oder der Poisson-Prozess, sind Lévy-Prozesse.
  • Een lévyproces, genaamd naar de Franse wiskundige Paul Lévy, is een continue tijd stochastisch proces. De bekendste voorbeelden van lévyprocessen zijn de wiener- en de poissonprocessen.
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  • En théorie des probabilités, un processus de Lévy, nommé d'après le mathématicien français Paul Lévy, est un processus stochastique à temps continu, continu à droite limité à gauche (Càdlàg), partant de 0, dont les accroissements sont stationnaires et indépendants (cette notion est expliquée ci-dessous). Les exemples les plus connus sont le processus de Wiener et le processus de Poisson.
  • In teoria della probabilità, un processo di Lévy (dal matematico francese Paul Lévy) è un processo stocastico con incrementi stazionari e indipendenti: rappresenta il moto di un punto i cui movimenti successivi siano indipendenti e siano identicamente distribuiti su intervalli di tempo della stessa lunghezza. Può essere visto come una versione continua della passeggiata aleatoria.I processi di Levy più conosciuti sono il processo di Poisson e il moto browniano.
  • Проце́сс с незави́симыми прираще́ниями в теории случайных процессов — это обобщение понятия суммы независимых случайных величин.
  • In probability theory, a Lévy process, named after the French mathematician Paul Lévy, is a stochastic process with independent, stationary increments: it represents the motion of a point whose successive displacements are random and independent, and statistically identical over different time intervals of the same length.A Lévy process may thus be viewed as the continuous-time analog of a random walk.The most well known examples of Lévy processes are Brownian motion and the Poisson process.Aside from Brownian motion with drift, all other Lévy processes, except the deterministic case, have discontinuous paths.
  • Lévy-Prozesse, benannt nach dem französischen Mathematiker Paul Lévy (1886–1971), sind stochastische Prozesse mit stationären, unabhängigen Zuwächsen. Sie beschreiben die zeitliche Entwicklung von Größen, die zwar zufälligen, aber über die Zeit (in Verteilung) gleich bleibenden und voneinander unabhängigen Einflüssen ausgesetzt sind. Viele wichtige Prozesse, wie der Wiener-Prozess oder der Poisson-Prozess, sind Lévy-Prozesse.
  • Een lévyproces, genaamd naar de Franse wiskundige Paul Lévy, is een continue tijd stochastisch proces. De bekendste voorbeelden van lévyprocessen zijn de wiener- en de poissonprocessen.
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  • Processus de Lévy
  • Процесс с независимыми приращениями
  • Lévy process
  • Lévy-Prozess
  • Lévyproces
  • Proces Lévy'ego
  • Processo di Lévy
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