Le principe de grandes déviations, en théorie des probabilités, concerne le comportement asymptotique de queues de suite de loi de probabilités. Quelques premières idées de la théorie ont été données par Laplace et Cramér ; depuis, une définition formelle a été introduite en 1966 par Varadhan.

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  • Le principe de grandes déviations, en théorie des probabilités, concerne le comportement asymptotique de queues de suite de loi de probabilités. Quelques premières idées de la théorie ont été données par Laplace et Cramér ; depuis, une définition formelle a été introduite en 1966 par Varadhan. La théorie des grandes déviations formalise les idées heuristiques de la concentration des mesures et généralise la notion de convergence en loi.La théorie des grandes déviations concerne la décroissance exponentielle des mesures de probabilité de certains types d'évènements extrêmes ou de queue, lorsque le nombre d'observations est arbitrairement grand.
  • In probability theory, the theory of large deviations concerns the asymptotic behaviour of remote tails of sequences of probability distributions. Some basic ideas of the theory can be traced back to Laplace and Cramér, but a clear and unified formal definition was only introduced in 1966, in a paper by Varadhan. Large deviations theory formalizes the heuristic ideas of concentration of measures and widely generalizes the notion of convergence of probability measures.Roughly speaking, large deviations theory concerns itself with the exponential decline of the probability measures of certain kinds of extreme or tail events, as the number of observations grows arbitrarily large.
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  • In probability theory, the theory of large deviations concerns the asymptotic behaviour of remote tails of sequences of probability distributions. Some basic ideas of the theory can be traced back to Laplace and Cramér, but a clear and unified formal definition was only introduced in 1966, in a paper by Varadhan.
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  • Principe de grandes déviations
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