Marc Yor est un mathématicien français (24 juillet 1949 - 9 janvier 2014, Paris), spécialisé dans les probabilités, notamment le mouvement brownien et leurs applications aux mathématiques financières.↑ « In Memoriam », sur académie des sciences,‎ janvier 2014

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
  • Marc Yor est un mathématicien français (24 juillet 1949 - 9 janvier 2014, Paris), spécialisé dans les probabilités, notamment le mouvement brownien et leurs applications aux mathématiques financières.
  • Marc Yor (24 de julho de 1949) é um matemático francês.== Referências ==
  • Marc Yor (* 24. Juli 1949; † 9. Januar 2014) war ein französischer Mathematiker, der sich mit Wahrscheinlichkeitstheorie und Finanzmathematik beschäftigte.Yor erhielt 1972 seine Agrégation in Mathematik und promovierte 1976 an der Universität Paris VI Pierre et Marie Curie bei Pierre Priouret. Ab 1973 forschte er für das CNRS. Ab 1981 war er Professor am Laboratoire de Probabilités et Modèles Aléatoires der Universität Pierre et Marie Curie.Yor befasste sich mit stochastischen Prozessen, Finanzmathematik und Zufallsmatrizen und ihren Verbindungen zur Zahlentheorie.Ab 1997 war er korrespondierendes und ab 2003 war er volles Mitglied der Academie des Sciences. Er war Mitglied der Academia Europaea (2008), Senior-Mitglied des Institut de France (2004) und erhielt den Ordre national du Merité. 1986 erhielt er den Prix Montyon der Academie des Sciences. 1990 war er Invited Speaker auf dem Internationalen Mathematikerkongress in Kyōto (The laws of some Brownian functionals).Zu seinen Doktoranden zählt Jean-François Le Gall.
  • Marc Yor (24 de julio de 1949 - 10 de enero de 2014) fue un matemático francés muy conocido por su trabajo en los procesos estocásticos, especialmente propiedades de semimartingales, el movimiento browniano y otros procesos de Lévy, los procesos de Bessel, y sus aplicaciones a la matemática de las finanzas. Desde 1981 ha sido profesor de la Universidad de París VI en París, Francia.Ha recibido varios premios, incluyendo el Premio Humboldt, el Premio Montyon, and was awarded the Ordre National du Merite y fue galardonado con la Orden Nacional del Mérito de la República Francesa. Fue miembro de la Academia Francesa de Ciencias. Sus estudiantes incluyen matemáticos notables tales como Jean-Francois Le Gall y Jean Bertoin.Murió el 10 de enero de 2014, a los 64 años.
  • Marc Yor (24 July 1949 – 9 January 2014) was a French mathematician well known for his work on stochastic processes, especially properties of semimartingales, Brownian motion and other Lévy processes, the Bessel processes, and their applications to mathematical finance.
dbpedia-owl:award
dbpedia-owl:birthDate
  • 1949-07-24 (xsd:date)
dbpedia-owl:birthPlace
dbpedia-owl:birthYear
  • 1949-01-01 (xsd:date)
dbpedia-owl:deathDate
  • 2014-01-09 (xsd:date)
dbpedia-owl:deathPlace
dbpedia-owl:deathYear
  • 2014-01-01 (xsd:date)
dbpedia-owl:domain
dbpedia-owl:influenced
dbpedia-owl:institution
dbpedia-owl:nationality
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:thumbnailCaption
  • en 1999
dbpedia-owl:university
dbpedia-owl:wikiPageID
  • 3632655 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
  • 15125 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
  • 76 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
  • 109683109 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:année
  • 1977 (xsd:integer)
  • 1978 (xsd:integer)
  • 1979 (xsd:integer)
  • 1980 (xsd:integer)
  • 1986 (xsd:integer)
  • 1987 (xsd:integer)
  • 1991 (xsd:integer)
  • 1992 (xsd:integer)
  • 1997 (xsd:integer)
  • 2001 (xsd:integer)
  • 2002 (xsd:integer)
  • 2003 (xsd:integer)
  • 2006 (xsd:integer)
  • 2008 (xsd:integer)
  • 2009 (xsd:integer)
  • 2010 (xsd:integer)
  • 2011 (xsd:integer)
prop-fr:annéePremièreÉdition
  • 1991 (xsd:integer)
prop-fr:auteur
  • Bertoin
  • Biane
  • Daniel Revuz
  • Jacod
  • Marc Yor
  • Pitman
  • Yor
  • Azéma
  • Roger Mansuy
  • Madan
  • Bernard Roynette
  • Christophe Profeta
  • Francis Hirsch
  • Loïc Chaumont
  • Marc Chesney
  • Monique Jeanblanc
prop-fr:champs
prop-fr:collection
  • Universitext
  • Lecture Notes in Mathematics
  • Bocconi & Springer Series
  • Lectures in Mathematics
  • Springer Finance
  • Grundlehren der mathematischen Wissenschaften : A Series of Comprehensive Studies in Mathematics
  • Cambridge Series in Statistical and Probabilistic Mathematics
prop-fr:dateDeDécès
  • 2014-01-09 (xsd:date)
prop-fr:dateDeNaissance
  • 1949-07-24 (xsd:date)
prop-fr:diplôme
prop-fr:directeurThèse
  • Pierre Priouret
prop-fr:institutions
prop-fr:langue
  • en
  • fr
prop-fr:lieuDeDécès
prop-fr:légende
  • en 1999
prop-fr:nationalité
  • Française
prop-fr:nom
  • Marc Yor
prop-fr:numéro
  • 52 (xsd:integer)
prop-fr:numéroD'édition
  • 1 (xsd:integer)
prop-fr:pages
  • 23 (xsd:integer)
  • 71 (xsd:integer)
  • 83 (xsd:integer)
  • 90 (xsd:integer)
  • 95 (xsd:integer)
  • 201 (xsd:integer)
  • 209 (xsd:integer)
  • 509 (xsd:integer)
  • 733 (xsd:integer)
prop-fr:pagesTotales
  • 136 (xsd:integer)
  • 144 (xsd:integer)
  • 158 (xsd:integer)
  • 203 (xsd:integer)
  • 236 (xsd:integer)
  • 270 (xsd:integer)
  • 275 (xsd:integer)
  • 384 (xsd:integer)
  • 533 (xsd:integer)
  • 732 (xsd:integer)
  • 1995 (xsd:integer)
prop-fr:paysDeDécès
prop-fr:paysDeNaissance
prop-fr:prix
prop-fr:périodique
  • Adv. in App. Prob.
  • Annales Institut H. Poincaré
  • Annals of Proba.
  • Bernoulli 8
  • Bulletin des Sciences Maths., 2ème série
  • Elec. Comm. Prob.
  • Sém. Probas. XIII - Lect. Notes in Maths.
  • Temps locaux. Astérisque
  • Zeitschrift für Wahr.
prop-fr:réimpression
  • 1994 (xsd:integer)
prop-fr:titre
  • Peacocks and associated martingales, with explicit constructions
  • Some Aspects of Brownian Motion : Part I: Some Special Functionals
  • Exponential Functionals of Brownian Motion and Related Processes
  • Aspects of Brownian Motion
  • Asymptotic laws of planar Brownian motion
  • Continuous Martingales and Brownian Motion
  • Mathematical Methods for Financial Markets
  • On some exponential functionals of Brownian motion
  • Option Prices as Probabilities
  • Penalising Brownian Paths
  • Une explication du théorème de Ciesielski-Taylor
  • Une solution simple au problème de Skorokhod
  • Sur la continuité des temps locaux associés à certaines semi martingales
  • Making Markov Martingales Meet Marginals : with explicit constructions
  • Exercises in Probability: A Guided Tour from Measure Theory to Random Processes, via Conditioning
  • Some Aspects of Brownian Motion : Part II: Some Recent Martingale Problems
  • Random Times and Enlargements of Filtrations in a Brownian Setting
  • Loi de l'indice du lacet brownien et distribution de Hartman-Watson
  • Étude des solutions extrémales et représentation intégrale des solutions pour certains problèmes de martingales
  • On subordinators and self-similar Markov processes and some factorizations of the exponential variable
  • Valeurs principales associées aux temps locaux browniens
prop-fr:volume
  • 6 (xsd:integer)
  • 14 (xsd:integer)
  • 24 (xsd:integer)
  • 27 (xsd:integer)
  • 38 (xsd:integer)
  • 53 (xsd:integer)
  • 111 (xsd:integer)
  • 293 (xsd:integer)
  • 721 (xsd:integer)
  • 1873 (xsd:integer)
  • 1969 (xsd:integer)
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
prop-fr:éditeur
  • Birkhäuser
  • Cambridge University Press
  • Springer
prop-fr:étudiantsThèse
dcterms:subject
rdf:type
rdfs:comment
  • Marc Yor est un mathématicien français (24 juillet 1949 - 9 janvier 2014, Paris), spécialisé dans les probabilités, notamment le mouvement brownien et leurs applications aux mathématiques financières.↑ « In Memoriam », sur académie des sciences,‎ janvier 2014
  • Marc Yor (24 de julho de 1949) é um matemático francês.== Referências ==
  • Marc Yor (24 July 1949 – 9 January 2014) was a French mathematician well known for his work on stochastic processes, especially properties of semimartingales, Brownian motion and other Lévy processes, the Bessel processes, and their applications to mathematical finance.
  • Marc Yor (* 24. Juli 1949; † 9. Januar 2014) war ein französischer Mathematiker, der sich mit Wahrscheinlichkeitstheorie und Finanzmathematik beschäftigte.Yor erhielt 1972 seine Agrégation in Mathematik und promovierte 1976 an der Universität Paris VI Pierre et Marie Curie bei Pierre Priouret. Ab 1973 forschte er für das CNRS.
  • Marc Yor (24 de julio de 1949 - 10 de enero de 2014) fue un matemático francés muy conocido por su trabajo en los procesos estocásticos, especialmente propiedades de semimartingales, el movimiento browniano y otros procesos de Lévy, los procesos de Bessel, y sus aplicaciones a la matemática de las finanzas.
rdfs:label
  • Marc Yor
  • Marc Yor
  • Marc Yor
  • Marc Yor
  • Marc Yor
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
foaf:name
  • Marc Yor
is dbpedia-owl:influencedBy of
is dbpedia-owl:wikiPageDisambiguates of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is prop-fr:directeurThèse of
is foaf:primaryTopic of