Delta One est un terme en finance de marché pour désigner une activité concernant les produits dérivés dont le prix varie à peu près à la même amplitude que son sous-jacent, avec ou sans effet de levier.Le Delta désigne la sensibilité du produit dérivé, c'est-à-dire sa variation de prix par rapport à celui de son sous-jacent.

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  • Delta One est un terme en finance de marché pour désigner une activité concernant les produits dérivés dont le prix varie à peu près à la même amplitude que son sous-jacent, avec ou sans effet de levier.Le Delta désigne la sensibilité du produit dérivé, c'est-à-dire sa variation de prix par rapport à celui de son sous-jacent. Si le Delta égale 1, alors les prix du produit dérivé et de son sous-jacent varient dans le même sens avec la même amplitude.Le delta s'utilise d'abord pour les options, mais la spécificité Delta One a été utilisée pour les contrats à terme dont la variation n'est pas si différente de leur sous-jacent. Ces contrats à terme, aussi dénommés « futures », évoluent principalement en fonction du prix sous-jacent et des taux d'intérêt. Si le CAC 40 progresse de 1 %, le contrat future CAC 40 avancera environ entre 0,9 % et 1,1 %. Leur delta approchera alors de 1 d'où « Delta One ».
  • Unter Delta One versteht eine besondere Gruppe der Finanzderivate, die sich in einer quasi 1:1 Korrelation zu ihrem Basiswert entwickeln.
  • Delta One products are a class of financial derivative that have no optionality and as such have a delta of (or very close to) one - that is to say that for a given percentage move in the price of the underlying asset there will be a nearly identical move in the price of the derivative. Delta one products often incorporate a number of underlying securities and as such give the holder an easy way to gain exposure to a basket of securities in a single product. Examples include equity swaps, forwards, futures and ETFs.
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  • Delta One est un terme en finance de marché pour désigner une activité concernant les produits dérivés dont le prix varie à peu près à la même amplitude que son sous-jacent, avec ou sans effet de levier.Le Delta désigne la sensibilité du produit dérivé, c'est-à-dire sa variation de prix par rapport à celui de son sous-jacent.
  • Unter Delta One versteht eine besondere Gruppe der Finanzderivate, die sich in einer quasi 1:1 Korrelation zu ihrem Basiswert entwickeln.
  • Delta One products are a class of financial derivative that have no optionality and as such have a delta of (or very close to) one - that is to say that for a given percentage move in the price of the underlying asset there will be a nearly identical move in the price of the derivative. Delta one products often incorporate a number of underlying securities and as such give the holder an easy way to gain exposure to a basket of securities in a single product.
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  • Delta One (finance)
  • Delta One
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