Ковариа́ция (корреляционный момент, ковариационный момент) в теории вероятностей и математической статистике мера линейной зависимости двух случайных величин.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
  • Estatistikan, kobariantza bi aldagai kuantitatiboren arteko korrelaziorako neurria da.Korrelazio lineala neurtzen du eta honela interpretatzen da (ikus Korrelazio): Kobariantza positiboa bada, bi aldagaien arteko korrelazio lineala positiboa edo zuzena da (oso ahula izan daitekeelarik). Kobariantza negatiboa bada, bi aldagaien arteko korrelazio lineala negatiboa edo alderantzizkoa da (oso ahula izan daitekeelarik).Kobariantzaren balioaz ezin da inoiz jakin korrelazio lineala ahula edo sendoa den. Horretarako, Pearson-en korrelazio koefiziente lineala kalkulatu behar da.Kobariantza bi aldagaien unitateen biderkaduretan neurtzen da. Dimentsioak edo unitate hauek izateagatik hain zuzen da neurri desegokia korrelazioaren sendotasuna aztertzeko.
  • Ковариа́ция (корреляционный момент, ковариационный момент) в теории вероятностей и математической статистике мера линейной зависимости двух случайных величин.
  • In matematica, in particolare in teoria della probabilità, la covarianza di due variabili aleatorie è un numero Cov(X,Y) che fornisce una misura di quanto le due varino assieme, ovvero della loro dipendenza.
  • En probabilidad y estadística, la covarianza es un valor que indica el grado de variación conjunta de dos variables aleatorias. Es el dato básico para determinar si existe una dependencia entre ambas variables y además es el dato necesario para estimar otros parámetros básicos, como el coeficiente de correlación lineal o la recta de regresión.
  • Dins l'entorn de l'estadística la covariància és una mesura de dispersió conjunta de dues variables estadístiques.
  • Die Kovarianz ist in der Stochastik ein nichtstandardisiertes Zusammenhangsmaß für einen monotonen Zusammenhang zweier Zufallsvariablen mit gemeinsamer Wahrscheinlichkeitsverteilung. Der Wert dieser Kenngröße macht tendenzielle Aussagen darüber, ob hohe Werte der einen Zufallsvariablen eher mit hohen oder eher mit niedrigen Werten der anderen Zufallsvariablen einhergehen.
  • 확률론과 통계학에서, 공분산(共分散, 영어: covariance)은 2개의 확률변수의 상관정도를 나타내는 값이다.(1개의 변수의 이산정도를 나타내는 분산과는 별개임) 만약 2개의 변수중 하나의 값이 상승하는 경향을 보일 때, 다른 값도 상승하는 경향의 상관관계에 있다면, 공분산의 값은 양수가 될 것이다. 반대로 2개의 변수중 하나의 값이 상승하는 경향을 보일 때, 다른 값이 하강하는 경향을 보인다면 공분산의 값은 음수가 된다. 이렇게 공분산은 상관관계의 상승 혹은 하강하는 경향을 이해할 수 있으나 2개 변수의 측정 단위의 크기에 따라 값이 달라지므로 상관분석을 통해 정도를 파악하기에는 부적절하다. 상관분석에서는 상관관계의 정도를 나타내는 단위로 모상관계수 ρ를 사용한다.
  • Olasılık teorisi ve istatistikte, kovaryans iki değişkenin birlikte ne kadar değiştiklerinin ölçüsüdür. Kovaryans, iki rasgele değişkenin beraber değişimlerini inceleyen bir istatistiktir. (Özel bir hal olarak iki değişken birbirine özdeşlerse kovaryans o tek özdeş değişkenin varyansı olur.)
  • In probability theory and statistics, covariance is a measure of how much two random variables change together. If the greater values of one variable mainly correspond with the greater values of the other variable, and the same holds for the smaller values, i.e., the variables tend to show similar behavior, the covariance is positive. In the opposite case, when the greater values of one variable mainly correspond to the smaller values of the other, i.e., the variables tend to show opposite behavior, the covariance is negative. The sign of the covariance therefore shows the tendency in the linear relationship between the variables. The magnitude of the covariance is not easy to interpret. The normalized version of the covariance, the correlation coefficient, however, shows by its magnitude the strength of the linear relation.A distinction must be made between (1) the covariance of two random variables, which is a population parameter that can be seen as a property of the joint probability distribution, and (2) the sample covariance, which serves as an estimated value of the parameter.
  • De covariantie is in de statistiek en kansrekening een parameter die bij twee toevalsvariabelen aangeeft in welke mate de beide toevalsvariabelen (lineair) met elkaar samenhangen. De covariantie geeft aan of, en indirect in welke mate, de waarden van de ene variabele toe- dan wel afnemen bij toenemende waarden van de andere..Een vergelijkbare parameter is de correlatiecoëfficiënt, die aangeeft in hoeverre sprake is van lineaire samenhang en die direct de sterkte van de samenhang aangeeft. De correlatiecoëfficiënt is gebaseerd op de covariantie, maar in tegenstelling tot de correlatiecoëfficiënt is de covariantie niet onafhankelijk van de schaal, zodat aan de grootte van de covariantie niet direct de sterkte van de samenhang afgelezen kan worden.Met covariantie wordt ook vaak de steekproefcovariantie aangeduid, een grootheid die uit de steekproef berekend wordt als schatter voor de bovengenoemde parameter.
  • Em teoria da probabilidade e na estatística, a covariância, ou variância conjunta, é uma medida do grau de interdependência (ou inter-relação) numérica entre duas variáveis aleatórias. Assim, variáveis independentes têm covariância zero.A covariância é por vezes chamada de medida de dependência linear entre as duas variáveis aleatórias.
  • 統計学と確率論において分散共分散行列(ぶんさんきょうぶんさんぎょうれつ、Variance-covariance matrix)とは、ベクトルの要素間の共分散の行列である。これは、スカラー値をとる確率変数における分散の概念を、多次元に自然に拡張したものである。
  • En estadística i teoria de la probabilitat, la matriu de covariància és una matriu que conté la covariància entre els elements d'un vector. És la generalització natural a dimensions superiors del concepte de variància d'una variable aleatòria escalar.
  • 'Kovaryans matrisi (veya varyans-kovaryans matrisi veya varyans matrisi) istatistik ve olasılık kuramı bilimlerinde veya bir rassal vektör'ün elemanları arasındaki kovaryansların bir matematik matris olarak ifade edilmesidir. Kovaryans matrisi , bir skaler-değerli rassal değişken için varyans kavramının, çoklu değişken bulunması halinde çoklu boyutlara doğal olarak genelleştirilmesidir.
  • Een covariantiematrix is in de kansrekening en statistiek een matrix met als elementen de paarsgewijze covarianties van een m-tal toevalsvariabelen of hun schattingen.
  • In probability theory and statistics, a covariance matrix (also known as dispersion matrix or variance–covariance matrix) is a matrix whose element in the i, j position is the covariance between the i th and j th elements of a random vector (that is, of a vector of random variables). Each element of the vector is a scalar random variable, either with a finite number of observed empirical values or with a finite or infinite number of potential values specified by a theoretical joint probability distribution of all the random variables.Intuitively, the covariance matrix generalizes the notion of variance to multiple dimensions. As an example, the variation in a collection of random points in two-dimensional space cannot be characterized fully by a single number, nor would the variances in the x and y directions contain all of the necessary information; a 2×2 matrix would be necessary to fully characterize the two-dimensional variation.
  • Ковариацио́нная ма́трица (или ма́трица ковариа́ций) в теории вероятностей — это матрица, составленная из попарных ковариаций элементов одного или двух случайных векторов.Ковариационная матрица случайного вектора — квадратная симметрическая матрица, на диагонали которой располагаются дисперсии компонент вектора, а внедиагональные элементы — ковариациями между компонентами.
  • En estadística y teoría de la probabilidad, la matriz de covarianza es una matriz que contiene la covarianza entre los elementos de un vector. Es la generalización natural a dimensiones superiores del concepto de varianza de una variable aleatoria escalar.
  • Em Estatística e em Teoria das probabilidades, matriz de covariância é uma matriz, simétrica, que sumariza a covariância entre N variáveis.
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageID
  • 204605 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
  • 14079 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
  • 73 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
  • 111018522 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:contenu
  • Il suffit de trouver deux variables X et Y de covariance nulle et qui ne sont pas indépendantes. Soit z une variable discrète qui peut prendre les valeurs 1 ou -1 de manière équiprobable. Soit X une variable aléatoire quelconque indépendante de z. Alors X et Y = z X ne sont clairement pas indépendantes. Cependant
prop-fr:titre
  • Contre-exemple
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdfs:comment
  • Ковариа́ция (корреляционный момент, ковариационный момент) в теории вероятностей и математической статистике мера линейной зависимости двух случайных величин.
  • In matematica, in particolare in teoria della probabilità, la covarianza di due variabili aleatorie è un numero Cov(X,Y) che fornisce una misura di quanto le due varino assieme, ovvero della loro dipendenza.
  • En probabilidad y estadística, la covarianza es un valor que indica el grado de variación conjunta de dos variables aleatorias. Es el dato básico para determinar si existe una dependencia entre ambas variables y además es el dato necesario para estimar otros parámetros básicos, como el coeficiente de correlación lineal o la recta de regresión.
  • Dins l'entorn de l'estadística la covariància és una mesura de dispersió conjunta de dues variables estadístiques.
  • Die Kovarianz ist in der Stochastik ein nichtstandardisiertes Zusammenhangsmaß für einen monotonen Zusammenhang zweier Zufallsvariablen mit gemeinsamer Wahrscheinlichkeitsverteilung. Der Wert dieser Kenngröße macht tendenzielle Aussagen darüber, ob hohe Werte der einen Zufallsvariablen eher mit hohen oder eher mit niedrigen Werten der anderen Zufallsvariablen einhergehen.
  • 확률론과 통계학에서, 공분산(共分散, 영어: covariance)은 2개의 확률변수의 상관정도를 나타내는 값이다.(1개의 변수의 이산정도를 나타내는 분산과는 별개임) 만약 2개의 변수중 하나의 값이 상승하는 경향을 보일 때, 다른 값도 상승하는 경향의 상관관계에 있다면, 공분산의 값은 양수가 될 것이다. 반대로 2개의 변수중 하나의 값이 상승하는 경향을 보일 때, 다른 값이 하강하는 경향을 보인다면 공분산의 값은 음수가 된다. 이렇게 공분산은 상관관계의 상승 혹은 하강하는 경향을 이해할 수 있으나 2개 변수의 측정 단위의 크기에 따라 값이 달라지므로 상관분석을 통해 정도를 파악하기에는 부적절하다. 상관분석에서는 상관관계의 정도를 나타내는 단위로 모상관계수 ρ를 사용한다.
  • Olasılık teorisi ve istatistikte, kovaryans iki değişkenin birlikte ne kadar değiştiklerinin ölçüsüdür. Kovaryans, iki rasgele değişkenin beraber değişimlerini inceleyen bir istatistiktir. (Özel bir hal olarak iki değişken birbirine özdeşlerse kovaryans o tek özdeş değişkenin varyansı olur.)
  • Em teoria da probabilidade e na estatística, a covariância, ou variância conjunta, é uma medida do grau de interdependência (ou inter-relação) numérica entre duas variáveis aleatórias. Assim, variáveis independentes têm covariância zero.A covariância é por vezes chamada de medida de dependência linear entre as duas variáveis aleatórias.
  • 統計学と確率論において分散共分散行列(ぶんさんきょうぶんさんぎょうれつ、Variance-covariance matrix)とは、ベクトルの要素間の共分散の行列である。これは、スカラー値をとる確率変数における分散の概念を、多次元に自然に拡張したものである。
  • En estadística i teoria de la probabilitat, la matriu de covariància és una matriu que conté la covariància entre els elements d'un vector. És la generalització natural a dimensions superiors del concepte de variància d'una variable aleatòria escalar.
  • 'Kovaryans matrisi (veya varyans-kovaryans matrisi veya varyans matrisi) istatistik ve olasılık kuramı bilimlerinde veya bir rassal vektör'ün elemanları arasındaki kovaryansların bir matematik matris olarak ifade edilmesidir. Kovaryans matrisi , bir skaler-değerli rassal değişken için varyans kavramının, çoklu değişken bulunması halinde çoklu boyutlara doğal olarak genelleştirilmesidir.
  • Een covariantiematrix is in de kansrekening en statistiek een matrix met als elementen de paarsgewijze covarianties van een m-tal toevalsvariabelen of hun schattingen.
  • Ковариацио́нная ма́трица (или ма́трица ковариа́ций) в теории вероятностей — это матрица, составленная из попарных ковариаций элементов одного или двух случайных векторов.Ковариационная матрица случайного вектора — квадратная симметрическая матрица, на диагонали которой располагаются дисперсии компонент вектора, а внедиагональные элементы — ковариациями между компонентами.
  • En estadística y teoría de la probabilidad, la matriz de covarianza es una matriz que contiene la covarianza entre los elementos de un vector. Es la generalización natural a dimensiones superiores del concepto de varianza de una variable aleatoria escalar.
  • Em Estatística e em Teoria das probabilidades, matriz de covariância é uma matriz, simétrica, que sumariza a covariância entre N variáveis.
  • In probability theory and statistics, covariance is a measure of how much two random variables change together. If the greater values of one variable mainly correspond with the greater values of the other variable, and the same holds for the smaller values, i.e., the variables tend to show similar behavior, the covariance is positive.
  • Estatistikan, kobariantza bi aldagai kuantitatiboren arteko korrelaziorako neurria da.Korrelazio lineala neurtzen du eta honela interpretatzen da (ikus Korrelazio): Kobariantza positiboa bada, bi aldagaien arteko korrelazio lineala positiboa edo zuzena da (oso ahula izan daitekeelarik).
  • De covariantie is in de statistiek en kansrekening een parameter die bij twee toevalsvariabelen aangeeft in welke mate de beide toevalsvariabelen (lineair) met elkaar samenhangen. De covariantie geeft aan of, en indirect in welke mate, de waarden van de ene variabele toe- dan wel afnemen bij toenemende waarden van de andere..Een vergelijkbare parameter is de correlatiecoëfficiënt, die aangeeft in hoeverre sprake is van lineaire samenhang en die direct de sterkte van de samenhang aangeeft.
  • In probability theory and statistics, a covariance matrix (also known as dispersion matrix or variance–covariance matrix) is a matrix whose element in the i, j position is the covariance between the i th and j th elements of a random vector (that is, of a vector of random variables).
rdfs:label
  • Covariance
  • Covariance
  • Covariantie
  • Covarianza
  • Covarianza (probabilità)
  • Covariància
  • Covariância
  • Kobariantza
  • Kovariancia
  • Kovarianz (Stochastik)
  • Kovaryans
  • Kowariancja
  • Ковариация
  • 共分散
  • 공분산
  • Covariance matrix
  • Covariantiematrix
  • Kovarianzmatrix
  • Kovaryans matrisi
  • Macierz kowariancji
  • Matrice delle covarianze
  • Matriu de covariància
  • Matriz de covarianza
  • Matriz de covariância
  • Ковариационная матрица
  • 分散共分散行列
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageDisambiguates of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of