Une anomalie de marché est un défaut de fonctionnement d'un marché qui crée une distorsion du prix, et en conséquence, dans le cas du marché financier du rendement (lequel est lié au prix de l'investissement et à l'évolution de ce prix).

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
  • Une anomalie de marché est un défaut de fonctionnement d'un marché qui crée une distorsion du prix, et en conséquence, dans le cas du marché financier du rendement (lequel est lié au prix de l'investissement et à l'évolution de ce prix).
  • A market anomaly (or market inefficiency) is a price and/or rate of return distortion on a financial market that seems to contradict the efficient market hypothesis.The market anomaly usually relates to: Structural factors, such as unfair competition, lack of market transparency, regulatory actions, etc. Behavioral biases by economic agents (see behavioral economics) Calendar effects, such as the January effect.There are anomalies in relation to the economic fundamentals of the equity, technical trading rules, and economic calendar events.Anomalies could be fundamental, technical, or calendar related. Fundamental anomalies include value effect, small-cap effect (low P/E stocks and small cap companies do better than index on an average) and the Low-volatility anomaly. Calendar anomalies involve patterns in stock returns from year to year or month to month, while technical anomalies include momentum effect.
  • 市場アノマリー(または市場の変則性、英語:market anomaly)とは、効率的市場仮説と矛盾するような金融市場の価格およびリターンのねじれ現象をさす。市場アノマリーは通常以下が原因と考えられる。構造的要因、例えば不正競争、市場の透明性の欠如、規制措置など市場参加者の行動バイアス(行動経済学を参照)これらとの関連で、株価のファンダメンタル、テクニカル指標、カレンダー上のイベントにおいて、アノマリーが報告されている。ファンダメンタル、テクニカル、カレンダー効果で、アノマリーらは関連しあっている可能性がある。ファンダメンタル内でのアノマリーでは、バリュー効果と小型株効果が包含されている(低PER株と時価総額が小さい株は平均的に市場インデックスよりもリターンがよいとの観察結果がある)。テクニカルのアノマリーがモメンタム効果を含む一方で、カレンダー上のアノマリーも、年から年、月から月への株価収益パターンを含んでいる。
  • Uma anomalia de mercado (ou ineficiência do mercado) é uma distorção de preços e/ou rendimentos num mercado financeiro, que parece contradizer a hipótese do mercado eficiente.A anomalia de mercado geralmente se refere a: Fatores estruturais, tais como uma concorrência desleal, a falta de transparência do mercado, ações de entidades reguladoras, etc. Comportamentos enviesados de agentes económicos (ver economia comportamental)Existem anomalias em relação aos fundamentos económicos do capital próprio, às normas técnicas de negociação e dos eventos dp calendário econômico .As anomalias podem ser fundamentais, técnicas, ou relacionadoas com o calendário. As anomalias fundamentais incluem o efeito de valor e efeito capital reduzido (empresas com dividendos baixos e com capital reduzido têm melhores resultados que a média). As anomalias de calendário têm a ver com o retorno das ações de ano para ano ou de mês para mês, ao passo que as anomalias técnicas incluem o efeito do momento.De notar que o conceito refere-se a uma anomalia "de" mercado, ou seja, no seu funcionamento, e não a uma anomalia "do" mercado, ou seja, na capacidade global dele funcionar.
dbpedia-owl:wikiPageID
  • 260567 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
  • 2754 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
  • 14 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
  • 107506568 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdfs:comment
  • Une anomalie de marché est un défaut de fonctionnement d'un marché qui crée une distorsion du prix, et en conséquence, dans le cas du marché financier du rendement (lequel est lié au prix de l'investissement et à l'évolution de ce prix).
  • 市場アノマリー(または市場の変則性、英語:market anomaly)とは、効率的市場仮説と矛盾するような金融市場の価格およびリターンのねじれ現象をさす。市場アノマリーは通常以下が原因と考えられる。構造的要因、例えば不正競争、市場の透明性の欠如、規制措置など市場参加者の行動バイアス(行動経済学を参照)これらとの関連で、株価のファンダメンタル、テクニカル指標、カレンダー上のイベントにおいて、アノマリーが報告されている。ファンダメンタル、テクニカル、カレンダー効果で、アノマリーらは関連しあっている可能性がある。ファンダメンタル内でのアノマリーでは、バリュー効果と小型株効果が包含されている(低PER株と時価総額が小さい株は平均的に市場インデックスよりもリターンがよいとの観察結果がある)。テクニカルのアノマリーがモメンタム効果を含む一方で、カレンダー上のアノマリーも、年から年、月から月への株価収益パターンを含んでいる。
  • Uma anomalia de mercado (ou ineficiência do mercado) é uma distorção de preços e/ou rendimentos num mercado financeiro, que parece contradizer a hipótese do mercado eficiente.A anomalia de mercado geralmente se refere a: Fatores estruturais, tais como uma concorrência desleal, a falta de transparência do mercado, ações de entidades reguladoras, etc.
  • A market anomaly (or market inefficiency) is a price and/or rate of return distortion on a financial market that seems to contradict the efficient market hypothesis.The market anomaly usually relates to: Structural factors, such as unfair competition, lack of market transparency, regulatory actions, etc.
rdfs:label
  • Anomalie de marché
  • Anomalia de mercado
  • Market anomaly
  • 市場アノマリー
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageDisambiguates of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of