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  • En mathématiques, un processus de Markov est un processus stochastique possédant la propriété de Markov. Dans un tel processus, la prédiction du futur à partir du présent n'est pas rendue plus précise par des éléments d'information concernant le passé. Les processus de Markov portent le nom de leur inventeur, Andreï Markov. Si la loi conditionnelle de sachant le passé, i.e. sachant est une fonction de seul, alors : où est un état quelconque du processus. L'identité ci-dessus identifie la probabilité markovienne. Andreï Markov a publié les premiers résultats de ces processus en 1906. (fr)
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